Out-of-sample: методика построения
Re: Вопросы и ответы -- admin3   Ответить Форум
Отправлено:
05/29/2006, 14:49:12

Author Profile e-mail автора

Out-of-sample: методика построения


Отправитель Andrey S. ( sozinov@mail.kuzbass.net )
Пятница, 28 Марта, 2003 в 19:47:40

Сообщение:
Как правильно построить out-of-sample для тестирования ТС? Какой период выбрать? Какова методика построения?
RE: Out-of-sample: методика построения
Отправитель Алексей Пашков ( avp@avpcapital.com )
Суббота, 29 Марта, 2003 в 06:17:07

Сообщение:
Используемый нами подход не претендует на правильный ответ. Он является лишь логическим следствием поиском оптимального решения.

Параметры МТС настраиваются на тестовом периоде. Затем фиксируются и не изменяются в течение 2х недель (к такой оптимальной "продолжительности жизни" мы тоже пришли эмпирически). По истечении 2х недель параметры переоптимизируются и т.д.

Таким образом, данных out-of-sample мы можем набрать сколько угодно, лишь бы исторически данных хватило (к дискусии с Quark).

Сухой остаток - к оптимальному периоду приходишь эмпирически, из особенностей МТС, а именно, из средней "продолжительности жизни" МТС с определенным набором параметров.

Ride the wave, используй инерцию оптимизации.

А к Вам вопрос: Какова цель данного опроса?

RE: Out-of-sample: методика построения
Отправитель Andrey S.
Суббота, 29 Марта, 2003 в 11:04:23

Сообщение:
На самом деле это просто ВОПРОС, но не опрос. Причины, побудившие меня его задать, просты. Я начинающий трейдер. Даже и не трейдер вовсе, а так, в свободное от работы время. Счет у брокера открыт всего полгода назад, убыток 10%.

При тестировании МТС столкнулся с ограниченностью временного периода торгуемых бумаг (исторических daily) для получения достаточного числа тестов для оценки.
В книге "Beyond technical analysis : how to develop & implement a winning trading system", Tushar S. Chande, есть раздел Data scrambling, где излагается его метод построения "неграниченного ряда синтетических данных", сохраняющего присущие "иатеринскому" ряду волатильность и паттерны.
Но у меня ничего не получилось. Прошу рассматривать как просьбу о помощи 8-)

RE: Out-of-sample: методика построения
Отправитель Алексей Пашков
Воскресенье, 30 Марта, 2003 в 23:53:20

Сообщение:
Андрей S, "что знал - все сказал", т.к. с необходимостью догенерации тестовых данных не сталкивался.

поэтому вопрос к "старшим товарищам" :-)

Есть такой прием
Отправитель А. Г.
Вторник, 01 Апреля, 2003 в 15:26:12

Сообщение:
Проверки устойчивости параметров системы. Разбиваем весь ряд цен на n непересекающихся последовательных участков. Затем один из участков (например, последний) берем в качестве out of sample, а остальные в качестве in-sample. Отбираем только те значения параметров на in-sample, для которых результаты работы на in-sample и out of sample статистически неотличимы. Результатом должна быть не только (и не столько) доходность, а некий параметр, инвариантный относительно рынка, например, отношение доходности к некой эталонной системе. Получаем некоторое подмножество параметров.

Далее для этого подмножества повторяем процедуру, когда в качестве out of sample берется другой участок (например, предпоследний). В результате получаем подмножество множества, полученного на первом этапе. И т. д., пока не переберем в качестве out of sample все n участков.

Для оставшегося множества параметров системы, выбираем параметры, при которых система имеет лучшее соотношение "доходность-риск" для трейдера, которое он себе опрделили априори.

RE: Out-of-sample: методика построения
Отправитель Andrey S.
Среда, 02 Апреля, 2003 в 18:30:10

Сообщение:
А.Г., но в этом случае не получаем достаточного количества трейдов для достоверной оценки системы.
На дейли чартах, например РАО, (по данным Финама) имеем 1455 записей начиная с 29/05/97. Трендовая консервативная МТС выдает порядка 100 трейдов за весь период.
Я понимаю, что периоды до и после 1999 различаются макроэкономически и их нежелательно смешивать при тестировании. Разбиение ряда из 1455 данных на N подмножеств даст меньшее в N раз. или около того, количества сделок. Например, разделив весь период (6 лет) на полугодия в качестве sаmples, даст 120 баров и 8 сделок на тест. А это дает статистически незначимые результаты.

Ответ
Отправитель А. Г.
Четверг, 03 Апреля, 2003 в 12:36:10

Сообщение:
Андрей, я предлагал наволдить статистику не на трейдах, а на эквити исслемуемого класса систем. А эквити любой системы имеет столько же записей, сколько и выбранный Вами таймфрейм.

С уважением



Ответить   Назад |Вперед |Текущая страница
Rambler's Top100