Отправлено: 
05/29/2006, 20:01:43
e-mail автора
|
 |
Проскальзование
Отправитель Сергей 3 ( sm1@hotbox.ru )
Вторник, 03 Июня, 2003 в 12:49:21
Сообщение:
Когда оно возникает?
Ответы о данном явлении можно поместить в разделе "Вопросы и ответы".
Есть аналог в английском языке и практике или это только русские придумали?
Буду Вам благодарен за подробный ответ. Можете дать ссылку.
|
 | ПроскальзЫвание
Отправитель grigor ( grigor@cqg.com )
Вторник, 03 Июня, 2003 в 12:51:26
Сообщение:
Это разница между ценой реальной сделки и ценой сделки на бэктестинге (например, Вы входите по открытию текущего бара, а на деле - через три секунды, за которые реальная цена уходит от цены открытия).
Бывает как отрицательное (чаще :( ), так и положительное.
Это не русские придумали. Это примерный перевод термина slippage, используемого "там". Вернее, практически точный перевод 
|
| RE: Проскальзывание
Отправитель mikki33
Воскресенье, 28 Декабря, 2003 в 21:24:13
Сообщение:
Три секунды это еще ничего...
Я бы еще добавил одно соображение.
Вы делая свой трейд сами изменяете цену.
Рассмотрим такой пример (Nasdaq:MRVL пример моего трейда от 7 ноября 2003): вы в лонге на 3000 акций, акция падает (значит продавцов > чем покупателей), сработал стоп на 45.
Бид(bid):45, Аск(ask):45.02.
Значит ли это, что сделка пройдет по 45?
Может быть да, но скорее всего нет!
Если на биде больше 3000 акций, то трейд пройдет по 45.
Но акция падает...
и есть только 200 по 45,
30 по 44.97
100 по 44.95
и т.д. и по закону подлости 1000 по 44.74!
7 сделок по средней цене 44.84 (-0.35% от стопа).
Это тоже проскальзывание. Не отсуда ли пришла пословица: "друг познается в биде"
Другой не менее больной пример это когда стоп оказывается внутри ночного гэпа (gap)
Возьмем тот же Марвелл но за 20 ноября того же 2003. Закрылся 19 ноября @ 42.00.
19 вечером квартальный отчет (очень хороший, но хуже чем ждали). У вас стоп на 40.00 на всякий случай. 20 он открывается 38.00!!! и тут же продолжает падать. после первой сделки сработал стоп и вы встали в очередь... 37.9 - это в лучшем случае цена исполнения. Проскальзывание -5.25%.
Как оно сейчас?
Я при тестинге своих систем беру 0.5% проскальзывания, если это интрадей и
[open price -$0.1], если стоп попал в гэп...
|
 | RE: Проскальзывание (добавочка)
Отправитель mikki33
Воскресенье, 28 Декабря, 2003 в 21:34:26
Сообщение:
забыл добавить, что можно смотреть на т.н. pre-trade session (на Island например http://www.island.com/) и уже увидеть, что открытие будет ниже 40. при этом надо немедленно заменить стоп на маркет, и встать в очередь раньше может продажа будет по лучшей цене.
Enjoy, Michael
|
| Нифига не понял
Отправитель Денис ( money_makers@mail.ru )
Среда, 14 Июля, 2004 в 17:28:17
Сообщение:
про проскальзывание
|
|
