Потому, что у меня есть соображения в пользу гипотезы, что только на них можно использовать мою модель с нормальным шумом (!). У меня есть глубокое убеждение, что по мере падения ликвидность нормальность шума исчезает.
Самое интересное, что существенные отличия между ликвидными акциями в России и в США заключались только в величинах матожиданий a(i) и d(i), да и то не для всех, а только для существенно отличающися по стоимости. Например, как SPY (или IBM) и РАО ЕС. А вот, например, для РАО ЕС и ORCL (EMC,SUNW) результаты оказались похожими.
