в ответ на: Ответ, отправлено А. Г., 14:44:37 25/10/2002

 

Thank you for the elaborate answers. From a first glance it seems to be an extremely difficult problem to find the theoretical formulas for the error bounds of your model, but that may be unnecessary if the system gives the real profit. I shall be thinking on it.

 

 

в книге Б. Р. Левина Статистическая радиотехника (в 3 томах).

 

Thank you very much. It looks wonderful how many so different fields of human knowledge can be applyed on a financial market J I shall try to find this book when I come back to Russia.

 

 

Did you find the American and Russian markets to be significantly different from the statistical point of view (concerning liquid stocks only)? I guess that one can profit more from the trendfollowing system at the markets of developing countries.

 

 

All the best

---

Ответы и комментарии:

• Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — А. Г., 20:18 25 октября 2002 (0)
  • Is the abs.value of a(i) less for SPY than for EESR? — Quark, 02:28 26 октября 2002 (0)
    • Да, а еще D для SPY меньше, чем у EESR — А. Г., 20:10 26 октября 2002 (0)
      • developing markets — Quark, 00:05 27 октября 2002 (0)
        • Мне кажется факторов все-таки три, не одна ликвидность "по деньгам" — А. Г., 01:16 27 октября 2002 (0)
          • It seems to be true... — Quark, 13:00 28 октября 2002 (0)
  • Re: Действительно, я рассматривал только ликвидные акции — Quark, 00:57 26 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед