1. Нет, я брал в качестве «модельного» для каждого таймфрейма свое нормальное распределение с соответствующими выброчными средними и дисперсией.
В данном случае я не ставил задачи объяснить «хвосты». Я проводил проверку гипотезы автомодельности процесса при изменении масштаба времени.
Построение моделей, объясняющих хвосты — это был мой следующий этап (собственно с можели Тьюки, указанной Вами в п. 2 я и начинал путь к своей модели рынка), но ушел от нее в сторону, хотя и доказать противоречие Тьюки и изменений цен не смог. Едиственное, что я доказал — это зависимость между изменениями, а значит в модели Тюьки мы должны рассматривать зависимые (по времени) последовательности
N(0,Sigma) и N(0,Sigma_1). Но на этом пути возникает слишком много «подводных камней», что я упростил и взял не модель Тьюки, а последовательность
N(0,Sigma(t))+кусочно -линейная функция,
где N(0,Sigma(t)) уже считаю последовательностью независимых случайных величин, а на линейные функции накладываю ограничение «одного знака на участке »действия" одной линейной функции.
«Хвосты» в этой модели возникают из-за моментов смен линейных функций, которые я считаю случайными.
