в ответ на: Я изучал "хвосты" приращений, отправлено А. Г., 15:26:48 03/06/2002

 

Можно поинтересоваться:

 

1. Вы изучали «хвосты» приращений исходя из МОДЕЛИ, что плотность распределения ДОЛЖНА быть единым гауссом:

 

N(0,Sigma)?

 

 

2. Как Вы считаете, можно ли увидеть/доказать наличие «хвостов» если исходить из модели: плотность распределения — сумма двух гаусов

 

П.Р.= (1-epsilon)* N(0,Sigma) + epsilon* N(0,Sigma_1)?

 

 

3. Можно ли обсуждать наличие хвостов для моделей, в которых мы допускаем еще более «крутую» смесь гауссов? (Понятно ведь, что именно к таким моделям нас ДОЛЖЕН приводить учет наличия внутри ценового потока участков в РАЗНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ ...)

 

 

НП, Иван FXS

---

Ответы и комментарии:

• Ответы — А. Г., 19:35 03 июня 2002 (0)
  • Re: Ответы — Иван FXS, 19:51 03 июня 2002 (0)
    • Нет, а я и не ставил перед собой такой задачи — А. Г., 20:01 03 июня 2002 (0)
      • хм ... лучше, чем обычным — Иван FXS, 20:28 03 июня 2002 (0)
        • Приблизить лучше можно, но это не результат — А. Г., 23:06 03 июня 2002 (0)
          • Q: критерий «лучшести» для стационарных процессов? — Иван FXS, 14:20 04 июня 2002 (0)
            • Нет конечно — А. Г., 14:41 04 июня 2002 (0)
              • Q: Нет конечно — Иван FXS, 14:58 04 июня 2002 (0)
                • На реальных ценовых — А. Г., 15:36 04 июня 2002 (0)
          • Извините, спешил — А. Г., 23:07 03 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед