Осредненный ROC.  

 

Идея индикатора:

 

Оценка изменений цены по данным OHLC нескольких последовательных баров.  

 

Метод:  

 

Расчет среднего (Js) всевозможных комбинаций изменения  

 

по Op-Открытие H-максимум L-минимум C-закрытие. Например, для 4 баров (12 точек):  

 

 

X(1) = (Op(0)-Op(-1))  

 

X(2) = (Op(0)-Op(-2))/2  

 

X(3) = (Op(0)-Op(-3))/3  

 

X(4) = (H(0)-H(-1))  

 

X(5) = (H(0)-H(-2))/2  

 

X(6) = (H(0)-H(-3))/3  

 

X(7) = (L(0)-L(-1))  

 

X(8 )= (L(0)-L(-2))/2  

 

X(9) = (L(0)-L(-3))/3  

 

X(10) = (C(0)-C(-1))  

 

X(11) = (C(0)-C(-2))/2  

 

X(12) = (C(0)-C(-3))/3  

 

 

Далее, расчет  ошибки оценки по 12 точкам    

 

mjs=Sqrt(Cумма((X(i)-Js)^2)/11/12)  

 

 

Оценка средней ошибки оценки mja как среднего от mjs по числу vs-точек (vs-параметр)

 

mja=Cреднее(mjs,vs);

 

 

Оценка доверительного интервала с помощью квантиля dv (dv-параметр)  

 

Js-dv*mja < Js < Js+dv*mja  

 

 

Интерпретация:  

 

1. Если   Js-dv*mja>0, то наблюдалась тенденция к росту в рамках 4 баров  

 

2. Если   Js+dv*mja<0, то наблюдалась тенденция к падению в рамках 4 баров  

 

3. Иначе — были колебания в диапазоне без ярко выраженной тенденции  

 

 

Изменяемые по желанию пользователя параметры:

 

 

p1:=Input("Использовать Log:1",0,1,1);

 

vs:=Input("Число точек для расчета дисперсии",1,9999,20);

 

dv:=Input("3начение квантиля",0,99,3.5);

 

 

Пути совершенствования индикатора:

 

1. Использование урезанного среднего.

 

Урезанное среднее является промежуточным между медианой

 

(наиболее устойчивой оценкой) и выборочным средним

 

(оптимальной оценкой для нормального случая).

 

Подходит для случая загрязненного нормального распределения.

 

Можно, например, выбросить верхнюю и нижнюю четверть, оставшуюся

 

внутреннюю половину усреднить.  

 

2. Выбор именно 4 или 9 баров — произвол.

 

Cледует выписать процедуры для произвольного числа баров ( N )

 

и подумать о выборе адекватного N при помощи некоторого критерия.

 

 

 

 

Тексты программ

 

 

Текст индикатора для Метастока  

 

по 4 барам

 

{OcRoc-4}

 

 

p1:=Input("Использовать Log:1",0,1,1);

 

vs:=Input("Число точек для расчета дисперсии",1,9999,20);

 

dv:=Input("3начение квантиля",0,99,3.5);

 

Xo:=If(p1>0,Log(O),O);

 

XH:=If(p1>0,Log(H),H);

 

XL:=If(p1>0,Log(L),L);

 

XC:=If(p1>0,Log(C),C);

 

js:=(ROC(Xo,1,$)+ROC(Xo,2,$)/2+ROC(Xo,3,$)/3+

 

ROC(XH,1,$)+ROC(XH,2,$)/2+ROC(XH,3,$)/3+

 

ROC(XL,1,$)+ROC(XL,2,$)/2+ROC(XL,3,$)/3+

 

ROC(XC,1,$)+ROC(XC,2,$)/2+ROC(XC,3,$)/3)/12;

 

mjs:=Pwr((Pwr(ROC(Xo,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(Xo,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(Xo,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XH,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XH,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XH,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XL,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XL,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XL,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XC,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XC,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XC,3,$)/3-js,2))/132,0.5);

 

mja:=Mov(mjs,vs,TRI);

 

js-mja*dv;

 

js+mja*dv;

 

js;

 

 

 

Текст индикатора для Метастока  

 

по 9 барам

 

 

{OcRoc-9}

 

p1:=Input("Использовать Log:1",0,1,1);

 

vs:=Input("Число точек для расчета дисперсии",1,9999,30);

 

dv:=Input("3начение квантиля",0,99,3.5);

 

Xo:=If(p1>0,Log(O),O);

 

XH:=If(p1>0,Log(H),H);

 

XL:=If(p1>0,Log(L),L);

 

XC:=If(p1>0,Log(C),C);

 

js:=(ROC(Xo,1,$)+ROC(Xo,2,$)/2+ROC(Xo,3,$)/3+ROC(Xo,4,$)/4+ROC(Xo,5,$)/5+

 

ROC(Xo,6,$)/6+ROC(Xo,7,$)/7+ROC(Xo,8,$)/8+

 

ROC(XH,1,$)+ROC(XH,2,$)/2+ROC(XH,3,$)/3+ROC(XH,4,$)/4+ROC(XH,5,$)/5+

 

ROC(XH,6,$)/6+ROC(XH,7,$)/7+ROC(XH,8,$)/8+

 

ROC(XL,1,$)+ROC(XL,2,$)/2+ROC(XL,3,$)/3+ROC(XL,4,$)/4+ROC(XL,5,$)/5+

 

ROC(XL,6,$)/6+ROC(XL,7,$)/7+ROC(XL,8,$)/8+

 

ROC(XC,1,$)+ROC(XC,2,$)/2+ROC(XC,3,$)/3+ROC(Xc,4,$)/4+ROC(Xc,5,$)/5+

 

ROC(Xc,6,$)/6+ROC(Xc,7,$)/7+ROC(Xc,8,$)/8 )/32;

 

mjs1:=(Pwr(ROC(Xo,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(Xo,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(Xo,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XH,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XH,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XH,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XL,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XL,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XL,3,$)/3-js,2)+

 

Pwr(ROC(XC,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(XC,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(XC,3,$)/3-js,2));

 

mjs2:=(Pwr(ROC(Xo,4,$)/4-js,2)+Pwr(ROC(Xo,5,$)/5-js,2)+Pwr(ROC(Xo,6,$)/6-js,2)+

 

Pwr(ROC(XH,4,$)/4-js,2)+Pwr(ROC(XH,5,$)/5-js,2)+Pwr(ROC(XH,6,$)/6-js,2)+

 

Pwr(ROC(XL,4,$)/4-js,2)+Pwr(ROC(XL,5,$)/5-js,2)+Pwr(ROC(XL,6,$)/6-js,2)+

 

Pwr(ROC(XC,4,$)/4-js,2)+Pwr(ROC(XC,5,$)/5-js,2)+Pwr(ROC(XC,6,$)/6-js,2));

 

mjs3:=(Pwr(ROC(Xo,7,$)/7-js,2)+Pwr(ROC(Xo,8,$)/8-js,2)+

 

Pwr(ROC(XH,7,$)/7-js,2)+Pwr(ROC(XH,8,$)/8-js,2)+

 

Pwr(ROC(XL,7,$)/7-js,2)+Pwr(ROC(XL,8,$)/8-js,2)+

 

Pwr(ROC(XC,7,$)/7-js,2)+Pwr(ROC(XC,8,$)/8-js,2));

 

 

mja:=Mov(Sqrt((mjs1+mjs2+mjs3)/31/32),vs,TRI);

 

js-mja*dv;

 

js+mja*dv;

 

js;

 

 

 

Авторы А.Г.,СергейЮ, C1am

 

HowToTrade

 

2002

---

Ответы и комментарии:

• К сожалению не все знают Метасток может — IT, 20:44 20 июня 2002 (0)
• Сделано (см. ссылку) — А. Г., 17:05 20 июня 2002 (0)
• Re: А.Г., как вы относитесь к тому, чтобы размесить это в разделе "Новые направления"? — СергейЮ, 16:40 20 июня 2002 (0)
  • Как хотите, но мне представляется, что Вы — C1am, 17:12 20 июня 2002 (0)
    • Заменить сообщение — не проблема — А. Г., 17:14 20 июня 2002 (0)
  • Я поступил чуть иначе, учитывая возможности Интернета — А. Г., 17:08 20 июня 2002 (0)
    • Спасибо. Вы просто волшебник, :).  () — C1am, 17:15 20 июня 2002 (0)
• Нет проблем, но я не автор — А. Г., 16:24 20 июня 2002 (0)
  • Да, лучше в «Технический (статистический) анализ».+ — C1am, 16:46 20 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед