в ответ на: Да, Вы правы, надо читать классиков, отправлено А. Г., 11:47:38 20/06/2002

 

Есть процесс, порождаемый рекуррентной формулой:

 

B(i+1)=B(i) + N(0,1)

 

Его свойства нам известны ... например, он В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ никуда не уползает ...

 

 

Возьмем экспоненту от обеих частей формулы и рассмотрим процесс:

 

S(i+1)=S(i) * Exp{N(0,1)} , где S(i)=Exp{B(i)} ...

 

 

Он что же — начинает «уползать» в сторону +бесконечности?

 

Почему его нужно на каждом шаге «приструнивать» множителем Exp(-1/2) ??  Может быть это — и в самом деле ПАРАДОКС???

 

 

НП, Иван FXS

 

 

Например, для первого процесса: вероятность оказаться на К-том шаге «выше» Х — равна вероятности оказаться «ниже» чем -Х.

 

 

А для второго: вероятность оказаться на К-том шаге «выше» Exp(Х) — равна вероятности оказаться «ниже» чем Exp(-Х) ...

---

Ответы и комментарии:

• Re (2): ЭВРИКА!!! — Иван FXS, 16:25 20 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед