в ответ на: Re: все-таки — я не понимаю ..., отправлено Иван FXS, 16:14:06 20/06/2002

 

У процесса S(i+1)=S(i) * Exp{N(0,1)} — непараметрическое среднее (то бишь МЕДИАНА) равно ЕДИНИЦЕ, а у «Модели Блэка-Шоулза-Самуэльсона» МЕДИАНА с ростом длины блуждания плавнехонько опускается в НОЛЬ!!!

 

 

НП, Иван FXS

 

 

«И наступило ему счастье»

---

Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед