Занимаюсь тестированием одной не сложной на алгоритм системы. В этом алгоритме есть фильтр на открытие/зарытие позиции в виде улсовия:
F:=X +/- y. Здесь y — это простой процент. А X — это какое-то значение цены (мак, мин, закр, откр).
Так вот закономерность заключается в том, что при подстановки в X,
значения цены открытия предыдущего дня, ко дню появления условий для открытия/закрытия лонга, параметры теста были значительно лучше, чем использование в качестве X уровней цен закрытия, минимумов, максимуов, как предыдущих дней, так и скользящих.
Почему использование уровня цены открытия предыдущего дня, дает лучший результат, чем использование мин, мак, и цены закрытия?
