в частичном виде Ваше правило — вход в шорт только после убыточного лонга. Все встало на свои места. Полная реверсивность исчезла. Количество шортов уменьшилось в 2 раза. Максимальный внутридневный дродаун по шорту уменьшился в 1,5 раза. И средняя сделка по шорту в 1,6 раза превысила среднюю сделку по лонгу. Профит-фактор сравнялся для лонгов и шортов (и это на SPY!) Общая доходность (за 5 лет) практически не снизилась, а девиация эквити заметно упала. Классное правило. Спасибо!
