Я о нем давно писал на форуме аналитиков, а набрел на него в поисках шортовой системы с примерно таким же соотношением прибыльных-убыточных сделок для РАО, как и для лонговой системы. Потом оказалось, это в рамках моей торговой системы аналогичное свойство есть и для Газпрома и для SPY. Другие показатели (кроме процента прибыльных сделок) я, честно говоря, до недавнего времени ( http://www.howtotrade.6166.shtml ) и не изучал.
