Я строил оптимальную статистику на различение «смены тренда» и не учел, что область значений статистики, на которых должна приниматься гипотеза о смене тренда не вся прямая, а только ее положительная (при смене с падающего на растущий) или отрицательная (при смене растущего на падающий) полуось.
Прогнал на РАО по закрытию — количество двухдневных сделок уменьшилось на 30%, общая доля прибыльных с 52% выросла до 58% (напоминаю, это система по закрытию без внутридневных уровней). Доходность выросла.
На внутридневной другой эффект — все улучшилось, кроме доходности — из-за уменьшения количества сделок она упала (внутридневные сделки приносили в среднем небольшой доход даже во флэте).
Понимаю почему это произошло — для внутридневных входов-выходов, помимо системы, использовалась внутридневная волатильность, которая позволяла немного зарабатывать на внутридневных трендах, которые система на дэйли не учитывает. С уменьшением числа сделок эксплуатация той волатильности падает.
Буду думать, что делать. Может уровни ошибок первого и второго рода критериев увеличить (число сделок вырастет, но упадет доля прибыльных), а может надо как-то вообще по-другому. В общем, буду думать.
