произошёл смешной случай на тему «что не так делаем». Задумали одну системку, основная идея которой состоит в поиске «точек бифуркаций» ( нелинейно-динамических J ) и далее, коль скоро такая точка обнаруживается, последующий проход цены определяет направление трейда etc. Нарисовали — работает. Период out-of-sample 3 месяца. Результат — вполне расчетный. Далее, берём (это один из наших приёмов для проверки устойчивости ТС) тиковый поток и нарезаем из него свечи «по-другому», т.е. скажем 5-минутки не :05, :10, :15 и т.д., а :02, :07, :12 и т.д. Обнаруживается потрясающая вещь! Результат в некоторых случаях сильнейшим образом зависит от способа «нарезки» — хотя на длительном периоде, конечно, более-менее одинаков. Впадаем в ступор — ну никак не можем объяснить себе эти пироги. Тут приезжает Рустам, смотрит на наши рожи, и говорит — дык, голуби, тут у вас какая-то бифуркация присутствует. С ходу не врубаемся и, более того, грузим его разным околонаучностатистическим бредом — причём, почти с успехом. После того, как он уехал, я начинаю припоминать, что-ж меня в его речи так кольнуло? Поняяятно что J. Что строили — то и получили. Поскольку, ясен пень, основная идея была в идентификации пред-бифуркационного режима рынка, то система, рассматривая окрестность слева от текущей свечи, в одном преставлении его «видит», и — соотвественно — реагирует, а в другом — нет и сигнал также не вырабатывается. Понятно, что на большом массиве эти различия нивелируются, но на том, который мы рассматривали — всего-то 15-20 трейдов, разница может оказаться весьма существенной. Тем не менее наш двухнедельный ступор никак не бесполезен — очередной пимер того, что полезно иногда вспоминать о том, свойства ч-е-г-о именно ты исследуешь J
