Насколько я понимаю все дальнейшие выводы об использовании Z счета и корреляции трейдов базируются на предположении : убыток, полученный для длинной позиции может влиять на вероятность получения прибыли в будущем. Я спрашивал у DT об этом, он ответил : ошибки бывают первого и второго рода. Отвергнуть гипотезу о зависимости исходов трейдов, если она есть — это ошибка первого рода, грозит недополученной прибылью. Принять же гипотезу о зависимости исходов трейдов, когда ее нет — это ошибка второго рода, и грозит убытками. Лучше перебдеть ИМХО. С этим я абсолютно согласен.
Я тоже считаю что эксплуатировать систему, которая на истории показывает зависимость трейдов, опасно , о каком ребенке Вы тогда говорите , видимо, я чего то не понимаю .
