Да, я неявно предполагал под устойчивостью системы то, что она «снимает» определенную долю с того, что позволяет рынок. «Идеальная система» снимает максимум, но сам этот максимум различен для различных состояний рынка.
Естественно, что задача построения систем, снимающих максимум только с определенных состояний рынка, должна тестироваться иначе.
Но лично я считаю такой подход ущербным. Пототу что, как правило, в большинстве известных мне из математики случаев, такая максимизация приводит к тому, что он достигается на худших вариантах на тех, участках, где мы не заботимся об устойчивости. А, по-моему, на рынке лучше «брать» меньше, но примерно одинаково всегда. Почему? Потому, что нужное состояние можно ждать очень долго и, дожидаясь его, проиграть все.
Это ответ вообще на Ваше сообщение, а теперь ответы на конкретные вопросы.
сколько n нужно брать
20-30 достаточно, чтобы применить центральную предельную теорему и, соответственно, методы классической статистики
1. Под идеальной системой Вы имеете ввиду : MPS и ZigZag?
Сначала я брал MPS, но потом перешел на ZigZag, так как на последнем можно регулировать желаемое время сидения в позиции. И, соответственно, смотреть системы с желаемым временем, а не «дребезг».
2. При переходе на другую бумагу так же надо сравнивать результаты тестирования системы с результатами работы идеальной системы на этой бумаге?
Да
3. Как оценить качественно или количественно «малость» дисперсии отношения нашей системы к тому же параметру идеальной.
Как отношение модуля среднего и стандартного отклонения. Чем оно больше, тем лучше.
4. Пожалуйста немного подробнее как сравнивать результаты тестирования системы с идеальной системой при дроблении на 2n интервалов.
Я делаю так. Считаю доходности на четных (нечетных) участках, беру их отношения по участкам и смотрю отношение выборочного среднего этой величины на ее выборочное стандартное отклонение. Если оно и для четных и для нечетных больше 2-х, то считаю, что система вполне устойчива.
