Разрешите в новой ветки , а то в старой как вроде конец, и я боюсь что Вы не ответите :)

Отправлено burlakov, 16:05:57 26/09/2002:

Перечитав Ваши ответы, мое понимание процесса построения системы несколько трансформировалось. Я в некотором смятении J . Это ж что ж получается . Что везде, во всей литературе твердят о том что невозможно разработать систему , которая обеспечивала достаточно равномерную доходность давала на различных фазах рынка при равномерном во времени уровне риска. Поэтому все в один голос (по крайней мере в той литературе которая мне встречалась) говорят диверсификации, и о том, что каждая система должна по возможности выжимать все из того что дает рынок на соответствующем ей характере рынка. Создаются концепции построения систем для того или иного характера рынка. Для чего все это ? Я не пойму. Ведь как я Вас понимаю , это решения заведомо хуже, чем если пытаться построить систему устойчивую ко всем состояниям рынка. Эта система имеет концепцию отвлеченную от характера рынка, и эксплуатирует те особенности рынка, которые одинаково проявляются и на трендовых и без трендовых участках, ну как пример пробой волатильности. А раз так то все концепции тренследящих систем — это лучшее решение заведомо плохой задачи, про контр тренд вообще молчим J ?

Ответы и комментарии:

Я не говорил, что хуже — А. Г., 16:18 26 сентября 2002 (0)
- Контртрендовые системы и критерий выбора стратегии — Quark, 19:39 26 сентября 2002 (0)
  - С результатами работы по одной из контртрендовых систем можно ознакомиться здесь — Игрок, 20:12 26 сентября 2002 (0)
    - Спасибо, посмотрю — Quark, 20:29 26 сентября 2002 (0)
  - Кстати, коэффициент корреляции между приращениями — Игрок, 20:02 26 сентября 2002 (0)
    - Вы правы — Quark, 20:15 26 сентября 2002 (0)
      - Я смотрел только для рао — Игрок, 20:30 26 сентября 2002 (0)
        А Вы сравните эти корреляции — А. Г., 20:41 26 сентября 2002 (0)
        К сожалению, у меня нет тиковых данных за эти периоды — Игрок, 21:00 26 сентября 2002 (0)
        Так это тики? — А. Г., 21:01 26 сентября 2002 (0)
        Да — Игрок, 21:09 26 сентября 2002 (0)
  - Re: Контртрендовые системы и критерий выбора стратегии — Quark, 19:48 26 сентября 2002 (0)
    - Теперь вижу — А. Г., 20:00 26 сентября 2002 (0)
  - В том то и дело, что сильная отрицательная корреляция означает наличие — А. Г., 19:47 26 сентября 2002 (0)
    - отрицательная корреляция — Quark, 20:07 26 сентября 2002 (0)
      - Да потому, что спектральная функция — А. Г., 20:25 26 сентября 2002 (0)
        У АКФ равной нулю при всех ненулевых задержках. — СергейЮ, 11:50 27 сентября 2002 (0)
        Я согласен — Quark, 17:08 27 сентября 2002 (0)
        Понимаете, я много бился с — СергейЮ, 17:39 27 сентября 2002 (0)
        
        Спасибо — Quark, 20:34 26 сентября 2002 (0)
- Такя по сути не понял... — burlakov, 16:40 26 сентября 2002 (0)
  - В общем случае такой концепции у меня нет — А. Г., 16:43 26 сентября 2002 (0)
    - Можно чуть подробнее , что значит модель цен — burlakov, 16:48 26 сентября 2002 (0)
      - Некий случайный процесс — А. Г., 16:58 26 сентября 2002 (0)
        Похоже для меня это пока рановато :) — burlakov, 17:09 26 сентября 2002 (0)
        Можно и даже можно без нее — А. Г., 17:11 26 сентября 2002 (0)
        Очень благодарен за все ответы . — burlakov, 17:19 26 сентября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

	Разрешите в новой ветки , а то в старой как вроде конец, и я боюсь что Вы не ответите :)
Ответить	Ответы и комментарии	Форум