Посто считается, что если МАСД над нулем, а цены падают, то это коррекция на более длинном растущем тренде, а если имело место пересечение с нулем, то была не коррекция, а отдельный падающий тренд. Медвежья дивергенция же означает, что после коррекции на растущем тренде, цены росли медленнее, чем до нее. Что говорит о том, что «быки выдохлись».
Кстати, мои исследования на дневках для S&P и индекса РТС это подтверждают. Если без пересечения с нулем образование дивергенции означает смену предшествуюшего движения примерно в 70% случаев, то для «бракованных» дивергенций ситуация практически равновероятна. Поэтому вторые я не использовал бы даже для ожиданий.
Дивергенции же по RSI на дневках вообще не работают (хоть с пересечением нуля, хоть без него). После них все равновероятно.
Надо бы конечно посмотреть случаи одновременного образования дивергенций на двух индикаторах, да больно муторно все это.
