в ответ на: Re (8): да, — против лома нет приема, только , отправлено Иван FXS, 12:30:44 23/10/2002

 

Но ПРОВЕРИТЬ (то

 

есть — СТАТИСТИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНО установить), что рынок = IID — очень сложно, я думаю — невозможно ...

 

Why not? Two questions must be asked:

 

1)Are the autocorrelations for ALL nonlinear functions of price increments equal to zero withing the statistical uncertainty?

 

2)Do the cumulants of the distribution scale properly when increasing the time frame?

 

 

Answering «Yes» means that we have IID. Of course the market can be nonstationary at some intervals, when the question can not be answered.

 

 

становятся ли (начиная с 3-х месяцев) приращения ?гауссовыми? или не становятся — какая ... разница

 

J  Probably you exploit some other strategy which do not rely on statistics?

 

 

All the best,

---

Ответы и комментарии:

• Re (10): назовите число этих ... — Иван FXS, 18:18 23 октября 2002 (0)
  • functions — Quark, 22:01 23 октября 2002 (0)
    • Re: x^2 is enough ? — Иван FXS, 12:33 24 октября 2002 (0)
      • термодинамикой и паровозостроением — Quark, 15:59 24 октября 2002 (0)
        • Re: термодинамикой и паровозостроением 2 — Иван FXS, 12:45 25 октября 2002 (0)
          • OK, let me agree with you :) — Quark, 13:39 25 октября 2002 (0)
        • Re: термодинамикой и паровозостроением — Иван FXS, 17:12 24 октября 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

Форум

Начало

Ответить

Назад

Вперед