Re: Задача о разладке

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 25/10/08 11:50:48

В ответ на: Задача о разладке (Sauron)

Ответ на Ваш вопрос и прост и сложен:

1. Проверяйте кажущиеся наиболее адекватными модели на соответствие с рядами цен.
2. Стройте на основе моделей, выбранных после п. 1, торговые системы и проверяйте их на стационарность относительно рынка.
3. Из отобранных моделей после проведения пп. 1 и 2 выбирайте 3-4 наиболее эффективных модели и тонкой "доводкой" доводите "до ума", т. е. до комфортных в торговле систем.

Без этих шагов ответить на Ваш вопрос трудно. Я вот поставил в этом году пару моделей, основанных на оценке тренда по минутным данным и постоянными границами коридора волатильности, которые работали хорошо на растущем рынке в 2001-2007 годах и обгоняли мои старые модели (2002 и 2004 "годов издания") по доходности с оценкой краткосрочной волатильности и тренда по дневным данным с примерно тем же соотношением "доходность-риск". В мае получил солидную "прибавку к счету", зато на затяжном падении с мая по октябрь и особенно росте волатильности (примерно с конца июня) получил дополнительную просадку. Теперь делаю "гибридную" модель, задавая при низковолатильном рынке параметр волатильности, как в моделях, которые поставил в начале года, а при ее росте - расширяю границы канала. Теоретические результаты обнадеживают - соотношение доходность-риск примерно тоже, зато просадка уменьшилась в 1,5 раза и встала на середину между моими моделями на дневках и моделями на минутках с постоянными каналами волатильности. Будем ставить "в боевой режим", отбирая половину объема с моделей с постоянными границами канала (потому что при отскоках от дна коррекций эти модели с постоянными каналами по прежнему лучше).

С уважением

P. S. Вы несколько заблуждаетесь, что в моих моделях нет никаких предположений о будущем. Неявно предполагается стационарность ненаблюдаемого процесса, откликом на который считаются нестационарные цены. другое дело, что действительно параметры этого стационарного процесса в большинстве своем точно не определяются и потому используются статистики, которые являются непараметрическими по отношению к неопределенным параметрам. Такая постановка задачи действительно отличается от классической постановки в учебной литературе по задаче о разладке. И потому разработаны оригинальные методы решения, хотя и ограниченного типа, например, ничего нельзя сказать об оптимальности используемых статистик.

Сообщения в этой теме

• Задача о разладке -- Sauron -- 23/10/08 18:05:51
  • Re: Задача о разладке -- А. Г. -- 25/10/08 11:50:48
    • Re: Задача о разладке -- Sauron -- 25/10/08 14:50:52
      • Начну с последнего вопроса -- А. Г. -- 25/10/08 19:29:27
        • Re: Начну с последнего вопроса -- Sauron -- 25/10/08 23:47:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.