Re: Задача о разладке

Сообщение послал(а): Sauron
Дата: 25/10/08 14:50:52

В ответ на: Re: Задача о разладке (А. Г.)

Уважаемый Александр, благодарю за исчерпывающий ответ. Позвольте только уточнить следующие вещи:
1.

: и потому используются
: статистики, которые являются непараметрическими по отношению к
: неопределенным параметрам.

Я не профессионал в статистике, но понимаю, что непараметрические критерии дают большую ошибку при малых объемах выборки (короткое "окно"). Или все-таки целесообразно строить "частично параметрические" критерии, включающие, например оценку текущего тренда (a(i) в Вашей терминологии), но непараметрические относительно a(i+1)?

2.

: И потому разработаны оригинальные методы решения, хотя и
: ограниченного типа, например, ничего нельзя сказать об оптимальности
: используемых статистик.

Когда-то Вы указывали, что полученные вами критерии (типа, среднее по логарифмам изменений цен, деленное на волатильность) являются оптимальными. Нет ли здесь противоречия?
Спасибо.

Сообщения в этой теме

• Задача о разладке -- Sauron -- 23/10/08 18:05:51
  • Re: Задача о разладке -- А. Г. -- 25/10/08 11:50:48
    • Re: Задача о разладке -- Sauron -- 25/10/08 14:50:52
      • Начну с последнего вопроса -- А. Г. -- 25/10/08 19:29:27
        • Re: Начну с последнего вопроса -- Sauron -- 25/10/08 23:47:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.