|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
тренды, ликвидность, активы
Сообщение послал(а): maksim
Дата: 19/9/09 21:44:40
Добрый вечер, Александр, замечали ли Вы корреляцию между показателями доходность\риск и ликвидностью актива, если рассматривать российский рынок. Скажем у нашей системы именно такая зависимость присутствует. так же при тестировании нашей системы на акциях, входящих в доу 30\насдак 100 хороших результатов не удалось добиться. я связываю это с тем, что американский рынок как гораздо более зрелый и эффективный не позволяет эксплуатировать самое сильное проявление неэффективности - тренды(мы используем тренды от несколько часовых до недельных) .
Кажется, что американские акции при всей их многочисленности(очень важный фактор) лучше торговать контр-трендовыми системами, так как у них "внутри дня" не проявляются различные bias по поводу направленности движения, что ярко выражено проявляется на наших самых ликвидных акциях, тк
- именно на них присутствуют основные крупные игроки,
- мало акций - мало широко известных факторов на них влияющих и рынок в целом.
Прошу Вас прокомментировать.
С Уважением, Максим.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|