|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Ответы
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 24/9/09 12:04:10
В ответ на: тренды, ликвидность, активы (maksim)
: Добрый вечер, Александр, замечали ли Вы корреляцию между показателями
: доходность\риск и ликвидностью актива, если рассматривать российский
: рынок. Скажем у нашей системы именно такая зависимость присутствует.Нет, я этого не заметил. Но надо понимать, что я торгую только 7 самых ликвидных обыкновенных акций и даже не пытался строить системы на менее ликвидных.
так
: же при тестировании нашей системы на акциях, входящих в доу 30\насдак 100
: хороших результатов не удалось добиться. я связываю это с тем, что
: американский рынок как гораздо более зрелый и эффективный не позволяет
: эксплуатировать самое сильное проявление неэффективности - тренды(мы
: используем тренды от несколько часовых до недельных) .Если работать по закрытиям тайм-фреймов, то да, там получается хуже, но если работать по уровням, то на таких акциях, как SPY, IBM или MSFT, я разницы не заметил за исключением того, что падают и доходность и риск. На дешевых акциях стоимостью меньше 30$ мои системы в большинстве своем тоже работают плохо - особенно во всяких "высокотехнологических" типа CISCO или в разных производителях программного обеспечения или во всяких ритейлорах. И я уже давно понял, что лучше такие акции в портфель не брать, а в случае падения цен ниже уровня 30$ просто выбрасывать акцию из портфеля. Причина, видимо, в том, что для дорогих акций "рулят" % (как заложено в моих системах), а для дешевых акций волатильность переходит в центы. И это несовместимые вещи.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|