А.Г., недавно Вы кракто ответили про анализ разных

Сообщение послал(а): artha
Дата: 31/5/06 10:30:01

эквитей ОДНОЙ не оптимизируемой системы. Там есть фраза: "соотношение "доходность-риск" в зависимости от проскальзования".
Честно говоря, это меня поставило в некоторый ступор: какой корректный параметр определяет соотношение "доходность-риск" для графика эквити допустим за период с 2000 по 20006гг?
Если за доходность берется прибыль за весь период, а за риск максимальный дд за этот же период - то мне кажется, что это не о чём...
Все, что приходит в голову - это поробывать в качестве меры "доходность-риск" соотношения друг с другом следующих параметров:
1) средняя прибыль за весь период / средний дд за весь период
av.win/av.dd
2) средняя прибыль за 10 лучших трейдов / средний дд за 10 худших
av.win10/av.dd10
3) и стандартное средняя прибыль за весь период / среднй убыток за весь период
av.win/av.loss

Естественно сразу вопрос: корректно ли какое-либо из этих соотношений, чтобы оценить статистику лучшести/нелучшести?

Или оценку эквити достаточно проводить исходя из визуального анализа графика эквити в зависимости от проскальзования. И тогда эквити, которые имеют невозвратыне движения вниз, или не растущие долговременные участки уже определяют границу проскальзования?

Если необходимы какие-либо статцифры из реальных эквити могу выложить для примера.

С уважением

Сообщения в этой теме

• А.Г., недавно Вы кракто ответили про анализ разных -- artha -- 31/5/06 10:30:01
  • Я делаю так -- А. Г. -- 31/5/06 11:56:39

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.