|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Я делаю так
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 31/5/06 11:56:39
В ответ на: А.Г., недавно Вы кракто ответили про анализ разных (artha)
Основным и единственным параметром, который я использую в анализе является доходность (убыток) за некоторый период отдельно по "только лонгу" и "только шорту", которая считается на основе эквити по формуле E(t+T,pr)/E(t,pr)-1, где E(t,pr)- значение эквити в момент времени t, посроенной с учетом проскальзования pr, T - выбранный период. Выборочное среднее этого распределения я беру за доходность, разные характеристики "левого хвоста" - либо n% CVAR (модуль среднего n% худших значений), либо n% VAR (максимальное значение из n% худших значений) (n% конечно берется так, чтобы n% VAR был отрицательным - иначе теряется смысл), либо среднее квадратов всех значений меньше некоторой "безрисковой" доходности минус эта "безрисковая" доходность (отрицательная волатильность при заданной "безрисковой" доходности - используется в коэффициенте Сортино). И сравниваю для "только лонга" соотношение "доходность-риск" с аналогичным показателем "системы" "купил и держи", а для "только шотра" с аналогичным показателем "системы" "продал в шорт и держи". При этом сравнивается E(t,pr) с показателями "купил и держи" и "продал в шорт и держи" БЕЗ проскальзования. Рано или поздно при некотором pr построенная система либо "только лонг", либо "только" шорт станет не лучше "эталонной" "системы" (на растущем рынке, как правило, это быстрее происходит с "купил и держи", на падающем - наоборот) с точностью до некоторой статистической ошибки. Это pr и означает предельную эффективность системы и определяет ее "емкость" на рынке.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|