|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Господа математики, есть ли мнения по этой работе? url
Сообщение послал(а): RSa
Дата: 24/6/06 14:40:42
"Application of Machine Learning to Short-Term Equity Return Prediction"
Abstract ( http://ssrn.com/abstract=888778 ) :
The commonly believed Efficient Market Hypothesis (EMH) hypothesizes that the future stock price is completely unpredictable given the past trading history of the stock. Recent research by Cooper suggests that there exists a predictable component in past trading information. Cooper showed how a filter method could be used to predict equity returns for the next week by using information about returns and volume for the two previous weeks. Cooper's method may be regarded as a crude method of machine learning. With the rapid development of powerful computers and effective machine learning algorithms, we can now build adaptive models from a tremendous amount of raw data points of past stock trading history to possibly extract weak regularities for predicting future stock price. We have designed a new method of machine learning, appropriate to the problem, called prototype kernel regression (PKR), and have applied it to the situation studied by Cooper. That method, plus some other modifications, all within the spirit of the robustness principles of Pesaran and Timmerman [Pesaran and Timmermann 1995], leads to a clear profit improvement compared to Cooper's approach. This applies both to the period studied by Cooper and to the period beginning 1994.
==============
Впечатлило, что метод работал на флэтовых рынках 1966-1994 года, хотя есть мысль (глядя на их predictor'ы - объёмы и изменения цен за две предыдущих недели), что эксплуатировались длинные тренды в отдельных бумагах...
На дневках бы это всё посчитать...
И несколько вопросов от чайника:
Что есть machine learning и в чём отличие от нейросетей (если оно есть)?
Есть ли что почитать на русском об этом?
Реализованы ли аналогичные (хотя бы в базовом варианте) алгоритмы обработки данных в доступном софте?
доступна для скачивания отсюда, 193 kB pdf
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|