Попробуйте вот это помучать :) url

Сообщение послал(а): RSa
Дата: 10/8/06 01:03:41

В ответ на: про построение случайной последовательности (artha)

Я кропал как-то на коленке подобный "генератор чудес", там введены четыре случайные величины для каждого дня:
1) определяющая амплитуду hi-low (максимальный дневной дипазон);
2) определяющая положение дневного диапазона относительно открытия;
3) определяющая точку закрытия внутри дневного диапазона;
4) определяющая гэп открытия следующего дня;

Сегодня ввёл Ваши ограничения <13% hi-low и <5% гэп - качайте, нажимайте F9 и смотрите картинки...

Проблема в том, что rand() даёт равномерно распределённые случайные числа, а ни один рынок такого распределения изменений цен не даст. Функция же, выдающая (хотя бы) нормально распределённые случайные числа в экселе мне неизвестна, не говоря уже о моделировании "тяжёлых хвостов"...

С уважением
p.s. За путаницу в терминологии и примитивизм в реализации сильно не пинать :)

http://rsa.hotbox.ru/Random.xls

Сообщения в этой теме

• про построение случайной последовательности -- artha -- 9/8/06 16:43:48
  • Попробуйте вот это помучать :) url -- RSa -- 10/8/06 01:03:41
    • Re: Попробуйте вот это помучать :) -- STAN -- 10/8/06 09:19:28
  • О моделировании... -- STAN -- 10/8/06 09:28:51
  • Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- Static -- 10/8/06 13:20:57
    • Re: Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- STAN -- 10/8/06 13:33:32
      • Пояснения: -- Static -- 10/8/06 17:40:57
        • Спасибо конечно за столь... -- STAN -- 11/8/06 10:15:35

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.