Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос

Сообщение послал(а): Static
Дата: 10/8/06 13:20:57

В ответ на: про построение случайной последовательности (artha)

0) Используем общепринятую нормальную модель (если вы сейчас используете равномерное распределение, генерируемое функцией СЛЧИС(), то вряд ли для вас актуален вопрос тяжести хвостов).
Факт: Если X - равномерная случайная величина на [0;1], а F - функция распределения, то F^(-1) (X) - это случайная величина с распределением F (где F^(-1) - это функция, обратная к F).
Следствие из факта: В Excel для генерации нормальной случайной величины со средним m и станд. отклонением sigma используется команда
НОРМОБР(СЛЧИС();m;sigma).

2) Измеряем на истории среднее значение (m) и станд. отклонение (sigma) величины High-Low на нужном таймфрейме (например, на днёвках).

3) Вычисяем среднее значение (m_gap) и станд. отклонение (sigma_gap) для гэпов (на часовках вставлять в процедуре ниже дневные гэпы нужно каждый 9-й час)

4) Для каждой свечи считаем, что расположение Open между High и Low симметрично. Так как High>=Open, то считаем, что приращение High-Open равно МОДУЛЮ нормальной случайной величины со средним m/2 (! не m) и стандартным отклонением sigma/2. Половинка берется из того, что Open "в среднем" посередине между High и Low.

5) Cчитаем, что Close тоже "в среднем" - в середине отрезка [Low;High], причем равномерно на нем распределен.

6) Итого алгоритм:
Close[0]=10 (например)
Open [k]=Close[k-1]+НОРМОБР(СЛЧИС();m_gap;sigma_gap)
High[k]=Open[k]+Abs(НОРМОБР(СЛЧИС();m/2;sigma/2)
Low[k]=Open[k]-Abs(НОРМОБР(СЛЧИС();m/2;sigma/2)
Close[k]=Low[k]+СЛЧИС()*(High[k]-Low[k])
В первом приближении, получите то, что хотите.

ВАЖНО!!! Подобная процедура, равно как и описанная вами, НЕОБХОДИМО приведет цену в ноль (и ниже) при достаточно больших N. Это следует из такого фундаметального факта теории вероятностей как закон повторного логарифма!! При увеличении N нижняя граница колебаний имеет вид
-const* sqrt(2*N* Log(Log(N)))
для широкого класса блужданий, выходящих из нуля, то есть неограниченно убывает.

Метод решения: применять описанный метод не к ряду цен, а к ряду натуральных логарифмов цен (включая измерение характеристик High-Low и гэпов). Тогда в конце у вас появится

7) От всех характеристик свечей взять экспоненту:
Real_Open [k]= Exp(Open[k])
Real_High [k]= Exp(High[k])
Real_Low [k]= Exp(Low[k])
Real_Close [k]= Exp(Close[k])

В этом случае, кстати, Close[0] лучше брать 1, а не 10.

Сообщения в этой теме

• про построение случайной последовательности -- artha -- 9/8/06 16:43:48
  • Попробуйте вот это помучать :) url -- RSa -- 10/8/06 01:03:41
    • Re: Попробуйте вот это помучать :) -- STAN -- 10/8/06 09:19:28
  • О моделировании... -- STAN -- 10/8/06 09:28:51
  • Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- Static -- 10/8/06 13:20:57
    • Re: Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- STAN -- 10/8/06 13:33:32
      • Пояснения: -- Static -- 10/8/06 17:40:57
        • Спасибо конечно за столь... -- STAN -- 11/8/06 10:15:35

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.