Константин Копыркин (aka Konkop)

MAXIMUM PROFIT SYSTEM …

Александр Горчаков (аkа А.Г.)

"Мы можем посчитать значение ее (MPS) на любой период, скажем, за предыдущие N дней (N достаточно велико). Результаты МТС, тоже мы можем получить за те же N дней, таких чтобы на данном периоде МТС была только прибыльна (ограничение снизу на N). Устойчивость в смысле среднего и дисперсии последовательности (по времени) логарифмов отношения второго к первому доказывает устойчивость МТС."

На мой взгляд, главное достоинство системы - ее устойчивость к различным трендам. Я обычно делаю так. Разбиваю временной ряд на отрезки по 3 месяца и для каждого временного отрезка сравниваю доходность системы и доходность Maximum Profit System (MPS). Если их соотношение статистически постоянно (меняется "слабо"), то этого, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что система "хороша". А абсолютные цифры - это уже вопрос оптимизации. При проверке устойчивости соотношения лучше брать логарифмическую шкалу. Поэтому меня и не смущают декабрьские результаты, так как именно в декабре произошло значительное снижение доходности MPS по сравнению с октябрем-ноябрем. Если же результаты для каких-то отрезков времени отличаются, то я начинаю на эти отрезки смотреть внимательнее, пытаясь выяснить причины расхождения. Иногда это расхождение обусловлено фундаментальными причинами и тогда сама система не изменяется, но чаще дело в самой системе и ее приходится дорабатывать.
Я рассматриваю модель:
а) медленного дрейфа (тренда?)
б) колебаний "вокруг" этого "тренда" и
в) шума на этих колебаниях
для ряда цен, взятого с фиксированными периодическими точками измерения (например, 1 мин., 5 мин., 30 мин., час, день, неделя, месяц, квартал, год и т.д.). Но не для всех периодов сразу, а для одного периода измерений (!). Естественно при переходе к иной периодичности меняются и параметры а), б) и в).
Так как б) (для фиксированного периода) я считаю очень высокочастотным, то отличить его от в) можно только с какой то вероятностью и никогда точно. MPS на каком конкретном периоде измерений я считаю неким "идеальным" критерием различения б и в (что, вообще говоря, не доказуемо), а принципы, заложенные в конкретной МТС реальным. Отсюда и вытекает, что отношение МТС/MPS является ни чем иным, как параметром устойчивости статкритерия явно или неявно используемого в МТС.
А вопрос устойчивости МТС как статкритерия в теории статистики напрямую связан с вопросом корректности оптимизации критерия. Так как в условиях отсутствия устойчивости оптимизация по прошлому НИЧЕГО не гарантирует в будущем и, следовательно, с точки зрения статистики такая задача просто НЕКОРРЕКТНА.
Переход к логарифму отбрасывает нас в отрицательную область. Там и меряется среднее и дисперсия отношения на всем предшествующем периоде. И далее МТС считается тем устойчивой, чем меньше дисперсия этого логарифма соотношения.
Это же показатель устойчивости МТС. И критерий возможности ее оптимизации. Не более того.
MPS в режиме only long (а я стороник отдельного рассмотрения лонг и шорт) - это НЕ суммирование модулей. Она сидит в деньгах на падении. Суммируются только положительные приращения.
Особенность MPS в том, что она берет максимум прибыли на ЛЮБОМ рынке. Значит и устойчивая МТС должна давать устойчивый кусочек от той прибыли (может совсем небольшой). Это говорит об устойчивости МТС к различным состояниям рынка.
К чему то НЕ зависящему от построенной МТС и в каком то смысле инвариантного относительно состояния рынка привязываться надо. Играть же только с построенной МТС - это "вытягивать себя за волосы".

СергейЮ

Добиваясь оптимальности доходности, числа прибыльных сделок, средней и максимальной прибыли (минимизации убытка) на сделку на всем историческом периоде, мы не учитываем не стационарности рынка. Поэтому, я давно писал, что надо добиваться устойчивости системы.
В качестве параметра устойчивости я предлагал среднее и дисперсию отношения логарифма доходности МТС, деленную на доходность MPS. И только для одинаковых по параметрам устойчивости МТС проводить оптимизацию по указанным выше параметрам.
Шум, зачастую, и не шум вовсе, а мера нашего незнания особенностей сигналов, с которыми приходится иметь дело. Поэтому, когда А.Г. изучает MPS и сравнивает со своей МТС, он как бы оценивает соотношение (обнаруженный сигнал)/(шум + необнаруженный сигнал) и предполагает, что амплитуды (для физиков - энергии) различных компонент соотношения не зависят от времени.
Конечно, не сами амплитуды не зависят от времени, слабо, но зависят, а их соотношение.
Приведу более точное соотношение:
MPS = (сигнал обнаруженный + сигнал необнаруженный + шум рынка + шум средств измерения и дискретизации)
МТС = (Сигнал обнаруженный - потери на комиссии и проскальзывании)
МТС/MPS = const для всех устойчивых МТС - гипотеза Александра Горчакова.

Иван FXS

1. МТС (любая?) "инегрирует" колебания некоторого "характерного временного масштаба". Пусть, например, для Вашей МТС это 3,76534 дня. Ваша МТС будет ведь работать и на часовых (15, 5, 1-минутные, тиковые наконец) чарты? Нужно только "масштабировать" алгоритм.
А вот у MAXIMUM PROFIT SYSTEM - PROFIT вырастет при таком переходе КАТАСТРОФИЧЕСКИ, т.к. она не имеет "характерного временного масштаба", суммирует по модулю ВЕСЬ ШУМ.
2. Точнее говоря: "характерный временной масштаб" MAXIMUM PROFIT SYSTEM равен 1 бар.
Темп роста ее PROFIT'а определяется, очевидно, своиствами самых быстрых колебаний - 1-барового шума. Насколько осмысленно сравнивать с ней темп роста PROFIT'а моей МТС, если ее "временной горизонт" - несколько (много) баров?
Поскольку и MPS и МТС производят ЗНОКОПЕРЕМЕННОЕ СУММИРОВАНИЕ в своем ЧАСТОТНОМ ОКНЕ каждая (у MPS это окно равно всему спектру), то
Profit(МТС)=(Сигнал обнаруженный - потери на комиссии и проскальзывании)*[Частота Сигнала обнаруженного]
Profit(MPS)=SUM([Сигнал_i]*[Частота Сигнала_i])+ [Шум]*[Частота шума]
В ситуации, когда [Частота шума] много больше [Частоты Сигналов] - Profit(MPS) определяется свойствами шума, а никак не соотношением [Сигнала обнаруженный]/[Сигнала НЕобнаруженный]