Konkop Дата: 06/10/00
Эталонная система.
По моему Мак прав. Надо использовать ZigZag. Вспомнилась даже старая удачная шутка на форуме http://webboard.land.ru/message.php3?id=162205&fs=780 Но, опять же только для тренследящих систем. А в свинговых, действительно n1,2,3...
Mak Дата: 06/10/00
Re: Эталонная система.
А почему только трендследящих?
Система на основе ZigZag - это идеальная система на все случаи жизни (жаль что в реале не работает . Заменяя в этой идеальной системе какую то компоненту на свою мы можем оттестировать ее для случая, когда со всем остальным полный ОК.
Я вчера дома попробовал потестировать с выходом по ZigZag некоторые входы. Даже со случайным входом в произвольном направлении получаются отличные результаты (это к вопросу о том что важнее . При входе вдоль тренда результат получается немного лучше (раза в 1.5). Даже при входе в "неправильном" направлении результат вполне приличный.
konkop Дата: 06/10/00
Re: Эталонная система.
Мне кажется, в свинговых системах самое главное, чтобы начатый трейд сразу давал прибыль, так как прибыль на свинге меньше, а стопы нельзя сужать дальше некторого предела (шум и пр.). Поэтому входы свинговых систем лучше тестировать именно на выходе через n баров, и именно при n=1 должна быть максимальная эффективность. А ZigZag допускает некоторый люфт в движениях цен, чем хорошо фильтрует коррекции в трендах и поэтому идеален именно для трендследящих систем. И, действительно, не важно, через сколько баров выход, важен размах движения цены.
Mak Дата: 06/10/00
Re: Эталонная система..
Все таки не вижу причин.
Люфт регулируется параметром ZigZag'а. Сделай его поменьше и он станет более чувствительным. В пределе, при стремлении параметра к нулю, думаю получится MAXIMUM PROFIT SYSTEM.
Величина параметра должна определяться из средней продолжительности трейда в чистом ZigZag'е которую мы хотим получить. Для трендследящих систем она больше (и параметр больше), для свинговых она меньше (и параметр меньше). В любом случае ZigZag четко выделяет весь тренд в нужном нам масштабе (в зависимости от параметра).
Где то, когда то мне попадалась фраза, что индикатор ZigZag предназначен исключительно для тестирования систем. Только сейчас я начал понимать ее смысл .
Иван FXS Дата: 06/10/00
Re: это к вопросу о том что важнее
попробуйте сделать случайный вЫход, а вход - по зигзагу, получится ничем не хуже
Mak Дата: 06/10/00
Еще бы знать как его сделать ...
Если выходить в произвольный момент, то будет намного хуже. Попробуйте сами
СергейЮ Дата: 06/10/00
Меня беспокоит, что я не был услышан в прошлый раз,
хочу повторить:
1. При отдельном тестировании входов по результату за N шагов важно четко определиться со способ учета повторных входов. Если мы в качестве базы для сравнения используем ВСЕ входы, сравниваем две выборки, по всем возможным входам и по тестируемым, то необходим двойной счет. Но тогда критерием для сравнения не должна быть доходность. Если в качестве базы мы берем что-то, связанное с реальной МТС и считаем доходность, мы обязаны ИСКЛЮЧИТЬ двойной счет.
2. Для системы входов должна быть задана естественная система выходов. Зиг-заг дает процентный выход, он сродни стопу как проценту потерь от достигнутого максимума. Поэтому Вы будете подбирать входы строго под такую систему выходов. Для другой системы выходов, пусть очень хорошей в каком-то смысле, подобранный набор входов может оказаться просто неприемлемым.
3. При проверке на N шагов было бы странно не учитывать риски. Рассмотрим следующую модель. Для каждой точки входа определим риск как логарифм отношения максимальной просадки за период N дней ко входу, а потенциальный профит, как логарифм отношения максимума за N шагов в точке входа. Определим для всех точек в исходной выборке пару (профит, риск). Теперь, взяв любой набор точек входа, являющийся подмножеством исходной системы, я могу ОДНОВРЕМЕННО проверить ее соотношение с базовой выборкой и по профиту и по риску.
konkop Дата: 06/10/00
Й-е-э-э-х! Математики! )))
Как Вы любите все усложнять. Я смотрю на график. Я вижу тренды. Короткие, длинные, совсем короткие, совсем длинные, или никакие... Я хочу заработать на этом денег. Для этого, я понимаю, что мне надо, как можно раньше, купить в начале восходящего (для простоты - только лонг) тренда, а продать как можно ближе к вершине, после которой начнется нисходящий тренд (как бы, следующий вход хочется сделать ниже, или не выше точки выхода). При этом вершина должна быть как-то определена, что это действительно вершина, а не тычок перед очередной коррекцией, и я хорошо понимаю, что продать на вершине я не смогу, а если и смогу, то только случайно. Но я и торгую (тестирую) МТС, чтобы исключить случайности. Вот здесь мне и показалось, что самым приемлемым вариантом эталонной системы вЫходов для тестирования входов (в трендследящей системе) будет ZigZag. Его параметр будет определять, что я хочу считать трендом, а что коррекцией. И, вполне возможно, что смогу определить лучшие способы входа (раннего определения начала) для длинных, средних , коротких трендов просто меняя этот параметр. Ну уж, а какие тренды я хочу торговать на данном конкретном рынке, мне кажется можно определить визуально, просто посмотрев на график. И я бы не стал сравнивать выход по ZigZag()<Ref(ZigZag(),-1) с процентным стопом. Это выход действительно на последней точке закончившегося тренда (определенного параметром ZigZag).
СергейЮ Дата: 07/10/00
Re: Й-е-э-э-х! Математики! )))
Если на тренде будет 5% провал, то зиг-заг, настроенный на меньший процент, закроет позицию на промежуточной вершине. Точно также поступит и процентный следящий стоп от максимума. Только он выход зафиксирует чуть попозже и похуже.
СергейЮ Дата: 07/10/00
Добавление
Константин, не обязательно логарифм.
Вы можете разделить результат сделки на инвестированную сумму и вычесть единицу. От этого ничего не изменится. Можно еще говорить о процентном доходе или убытке. По барабану, в сущности, логарифм отношения или процентный доход. Делайте одно (логарифм), а для себя говорите процент. По секрету скажу Вам, что я логарифм отношения цен обычно представляю в EXCEL как процент с одним знаком после запятой и думаю о нем как о процентном доходе/убытке.
konkop Дата: 07/10/00
Мне кажется, я со своим...
косноязычием просто не могу донести свою мысль. Если на тренде 5% провал и зигзаг закрыл позицию (параметр меньше 5%), а следующий сигнал на вход мы получаем ниже предыдущего уровня закрытия - то это есть хороший тип входа. Если следующий вход выше предыдущего выхода, то это плохой вход. Подобрав параметр зигзага просто из наших предпочтений, хотим мы считать коррекцией провал до 5% или до 15%, мы начинаем тестировать именно входы относительно некоего идеального выхода. И чем больше входов появятся ниже предыдущего выхода (по зигзагу), тем лучше тип входа. И уже только после этого, получив некий почти идеальный вход для данного рынка и наших предпочтений, мы будем подбирать для него выходы - процентный, подвешенный, по пересечению, или в комплексе. Опять же добиваясь того, чтобы большее количество выходов оказывалось выше следующего сигнала на вход.
Выходы так же можно прогнать на проверку эталонным входом по зигзагу, но мне это кажется уже излишним. Скорее всего результат с зигзагом окажется лучше, чем с реальными входами, а купить по сигналу зигзага мы все равно не сможем, как, впрочем, и продать...
СергейЮ Дата: 07/10/00
Re: Мне кажется, я со своим...
Возможно, Вы правы. При этом, возможно, я тоже прав. Возможно, мы оба не правы, возможны иные варианты. Я уже писал Ивану, всего не перебрать. Прелесть Вашего подхода в том, что он может дать хорошую систему, если повезет.
Что касается принципиального соображения, о хороших входах. А.Г. обычно входит на дне или сразу после дна. Выходит он обычно на вершине или сразу за вершиной. Плата за это - ложные входы и выходы. Его система регулярно дает выход с последующим перезаходом выше.
Или вход, который оказывается ложным. Если же потребовать, чтобы не было перезаходов по более высоким ценам, то тем самым, в систему вносится некоторая грубость, она будет позже входить в тренд и с запозданием из него выходить.