Горчаков Александр подготовил интересную презентацию о системе трендовой торговли. Было видно, что материал проработан очень хорошо и что отведенного регламентом времени недостаточно для такой интересной темы, но это ни в коей мере не вина докладчика.
Александр яркий представитель не робототорговца, но системного управляющего. Были продемонстрированы результаты работы торговых стратегий, реально применяемых в управлении активами.
Очень харизматичный дядечка Smile
В общем, грааль-то прост - есть у нас некоторый ценовой ряд, с текущей ценой X, а далее мы мониторим 2 точки: X + x и X - x, если сработала X + x, мы покупаем, а вот если X - x, то продаём (тренд вверх и вниз соотвественно). Условия на выход те же, но обратные. Стоплоссы ставим, да. Дядечка привёл свою доходность - порядка 100 процентов за год на ммвб (на фьючерсах он не торгует, так как пока не научился склеивать фьючесры с разной датой экспирации).
Если честно, еще очень понравился дядечка один (забыл как фамилия), который рассказывал про свои исследования различных видов трендов. Идея об минмаксовой модели меня мучает довольно сильно, и я пришел примерно к тем же выводам, что и он. Осталось только провести полновесные исследования и перейти от теории к практике ;)
Оценки выступающим (субъективные):
Сергей Замолоцких ++
Сергей Кирпиченко +
Александр Горчаков ++
Анатолий Григорьев +
Юрий Решетников +
Олег Гущин + Smile
Все остальные - сплошная реклама и никакой полезной информации
Граалей никто не светил (если не считать А. Горчакова, который честно рассказал про свою систему, но вряд ли кто-то его достаточно хорошо понял, потому что это профессиональный математик и выражался он соответствующими терминами). Но в целом мысль (до меня по крайней мере) он донёс.
Добрый день, Александр!
Вы писали что окно для расчетов индикаторов у вас переменное и зависит от прошлых цен. Все таки как вы вычисляете период? Или это ноу-хау? )
Принцип я рассказывал на сайте: индикаторы я начинаю считать с последнего экстремума, после которого гипотеза о продолжении прошлого тренда "сломалась". В рисунках доклада видно, когда начинается "пересчет": в точка пробоя границ "не в ту сторону" - в них определяется экстремум, с которого я начинаю "новый отсчет".
С уважением
Никак не могу понять Вашу активность. Что Вам нужно? Привлечь клиентов? Тогда так и скажите.
Доходность за прошлый год рядовая, даже у управляющих Финама она выше.
Вы обычный "одношаговый трейдер". Все прогнозы на уровне теханализа, на уровне пробоя предыдущих минимумов и максимумов. Стыдно за Вас, в таком возрасте заниматься всякой ерундой.
to AS
Заинтересовала Ваша иерархия трейдеров - расскажите, пожалуйста, что есть "одношаговый" трейдер и какие другие виды бывают, в чем состоит отличие. Просто хочу понять куда я попадаю. :)
Назовите, пожалуйста, имена трейдеров, занимающих верхнюю строчку в Вашей классификации, право которых на публичные выступления Вы считаете обоснованным. Правда интересно.
Никак не могу понять Вашу активность. Что Вам нужно? Привлечь клиентов? Тогда так и скажите.
=========================================
В чем Вы видите мою необычную "активность"? 14 сообщений в Блоге почти за два года? Из которых, кстати, 6 - это квартальные или полугодовые записки управляющего, которые действительно читают мои клиенты и ждут.
На форуме сайта моя активность с начала работы этого сайта (март 2002-го) практически всегда постоянна и сейчас она не больше и не меньше.
А публичные выступления по ТВ, на конференциях и интервью - это приглашения, за которые ни мне не платят, ни я не плачу. И это мое право - соглашаться на них или нет.
Что касается доходности, то вопрос управления не только и не столько в % доходности, а еще и в просадках и в сайзе под управлением.
А что касается прогнозов (которые, кстати. я неоднократно говорил, что не торгую), то не подскажите, что позволяет лучше прогнозировать будущие среднесрочные цены, чем уровни поддержки и сопротивления? Поверьте, за 12 лет работы я давно сумел убедиться, что все остальные факторы обладают гораздо худшей прогностической ценностью.
Не заниматься управлением активами на фондовом рынке? Позвольте мне самому выбирать свою профессию.
Подскажите Алексендр, если деньги у вас в управлении,а вы вне зоны доступа по каким-то причинам,то кто и как будет торговать или например нужно сделать вывод ден.ср.то может ли кто-то это решить в ваше отсутствие.спасибо.
Выставлением стоп-заявок в торговые терминалы брокеров и контролем за их исполнением занимается мой коллега. В мои же обязанности входит
- создание файлов, необходимых для работы систем на следующий день;
- анализ результатов управления;
- распределение активов между системами и эмитентами;
- разработка новых моделей и снятие с торговли "испортившихся".
Мы с коллегой почти взаимозаменяемы: в его отсутствие я выставляю заявки и слежу за исполнением, в мое отсутствие он создает необходимые файлы. Поэтому один из нас находится на рабочем месте всегда. Эта система работает почти два года и сбоев не было. Тьфу-тьфу.
А что касается ввода-вывода, то это вообще не наша "епархия" - вводом денег на биржу и выводом их занимается бэк-офис, который принимает соответствующие заявки от клиентов и дает нам распоряжение уменьшить (при выводе) или увеличить (при вводе) позицию. А договорами с клиентами занимается договорной отдел. Мы с коллегой работаем лишь с теми активами, которые находятся на бирже и наша работа с клиентами начинается только с прихода денег на биржу и связана только с заключением сделок на ней.
Здравствуйте,Александр!Вчера в програме рынки вы сказали что ожидаете сильного роста акций НорНикеля,вы ориентируетесь на техническую картину(не закрытый геп),или есть еще какието обоснования для роста? Зарание , спасибо за ответ!
Вчера в програме рынки вы сказали что ожидаете сильного роста акций НорНикеля,вы ориентируетесь на техническую картину(не закрытый геп),или есть еще какието обоснования для роста? Зарание , спасибо за ответ!
===========================================
Во-первых, я сказал, что Никель будет "лучше рынка" и дважды (и в ответе на этот вопрос и позже) повторил, что если рынок будет падать, то это означает лишь то, что он упадет меньше и только в случае роста рынка, он вырастет больше других "голубых фишек".
Да, причина вывода о том, что Никель будет "лучше рынка" чисто техническая, но она никак не связана с закрытием новогоднего гепа - просто ряд индикаторов косвенно указывают на его скупку кем из крупных инвесторов.
Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста как мы зарабатываем на фондовом рынке?Это вроде заработал сегодня ты 1000р,а кто-то потерял её,завтра наоборот.Тоесть я хочу сказать,что денежная масса одна и она движется туда сюда и это как лотерея или я неправильно себе это представляю?И почему ростут в цене акции.Вроде же цена акции должна идти от того на сколько компания способна генерировать прибыль.А унас все упирается в капитализацию.
Извините, я не понял фразу про капитализацию, так как это просто число акций, умноженное на их стоимость. Растет стоимость - растет и капитализация. Что касается основ роста акций, что Михаил Королюк приводил помесячный график S&P500, деленный на денежную массу. Так вот этот график представляет собой колебания в достаточно широком диапазоне ~40%, а вовсе не имеет растущей тенденции. Понятно, что рост денежной массы частично связан с ростом потребности предприятий в деньгах, в связи с их развитием, но рост прибылей вовсе е объясняет масштабы роста денежной массы в после военные годы. Но сам факт роста денежной денежной массы, превосходящий инфляцию, говорит о том, что игра на биреж вовсе не является "игрой с нулевой суммой" в долгосрочной перспективе - на годы . Хотя в краткосрочной (на дни) и даже среднесрочной (месяцы) эта игра может быть как "игрой с нулевой суммой", так и "игрой с положительной суммой" (ввод средств), так и "игрой с отрицательной суммой" (вывод средств).
