Несмотря на фильтр, который пока их разрешает в части бумаг портфеля (суммарно почти на 50% портфеля). Почему? Похоже рынок настроился на рост, по крайней мере до июня этого года. Но очень не хочется повторения роста 10 июля 2009-7 августа 2009, когда из 22% роста моего портфеля в рамках "купил и держи", почти 11% составили гепы после черных свечей накануне. Результат управления был удручающий - +0,6%, вместо типичных 2/3 от роста или 14,7%. Почему? Потому что 90% таких гепов для моего управления - это недозаработанная прибыль по сравнению "купил и держи". Итого получаем, что на таком росте результат управления должен был быть 8,1% (=(22%-0,9*11%)*2/3). Таким образом получаем, что потери в шортах на упоминавшихся гепах вверх тогда составили примерно 7,5%. Правда тогда шорты составляли 100% портфеля, но и 3% в нынешней "борьбе с нулем" терять не хочется.
Будем надеяться вы правы.
Увидеть рост сейчас хотелось бы больше всего.
Александр, а по каким признакам вы решили, что рынок нацелился на рост? По паре Eur/$?
Александр, а по каким признакам вы решили, что рынок нацелился на рост? По паре Eur/$?
=======================================
Да, по этой паре - там падение прекратилось и сейчас с вероятностью 0,9 ее ждет либо "боковик", либо рост. Так как наше падение в этом году было синхронизировано с падением этой пары, то при ее "непадении", нас, вероятней всего, ждет рост. Хотя росты бывают разные - про один не очень хороший для меня рост, я уже рассказал в корневом сообщении. И это не первый пример в моей практике "нехорошего" роста. А вот угадать - хороший будет рост или "нехороший", я не могу, а поэтому решение о шортах - это лишь ограничение риска.
Александр, вопрос немного не в тему, но давно хочу у вас спросить.
Какой у ваших систем Profit Factor? Есть ли у вас какие-то предпочтения по его значению, например, строго больше 2.
Уважаемый Александр!
С днем рождения поздравляю Вас!
Желаю Вам здоровья, согласия с родными, успехов в торговле!
А то что у Вас будет наполнять ближайшие дни без сомнения - до 17-го числа - это любовь и благотворительность.
По поводу евры - знаю Вашу нелюбовь к волновому анализу, но все же:
1. Если все-таки сработает такой вариант "вниз"
2. Если сработает указанный на последней картинке вариант "вверх", сколько благоприятных участков для Вашей торговли будет и сколько прибыли Вы заработаете в ближайшие дни? Не следует ли включить шорты на ожидаемой за этим периодом 4-ой волне?
Какой у ваших систем Profit Factor? Есть ли у вас какие-то предпочтения по его значению, например, строго больше 2.
==============================================
Специально я этот параметр не смотрю, так как основным параметром считаю стационарность результатов относительно рынка, а на втором месте соотношение "доходность-риск", подсчитанное не статистике сделок, а на эквити. Но он у моих систем больше 2.
To Александр и Мурка
Спасибо за поздравления.
To Мурка
1. Шорты выключены внесистемно и будут включены "по обстоятельствам" с учетом фильтра.
2. Доходность непрогнозирума. По приведенному расчету видно, что в плохом случае июля-августа 2009 без шортов она бы составила примерно 35% от роста. При более поступательном росте можно получить и больше роста, как это было в апреле-мае 2009-го.
У меня фильтр уже выключил все шорты (последний по Газпрому вчера). Так что теперь шорты отключены системно. Недополученная прибыль составила около 1,1%: +2,1% по портфелю в шортах по Газпрому и -1% по портфелю в шортах по ГМКН, в других акциях в этот период шорты и так запрещал фильтр.
Спасибо за теплые слова. Честно говоря, они меня удивили: позавчера была передача, в которой я старался избегать каких-либо прогнозов, кроме традиционного мнения на этот год: "Норильский Никель - лучше рынка". В основном, все, что я говорил, это была констатация фактов: и про "боковик", и диверсификацию, и про необходимость ограничения риска, и про то, что американский рынок по отношению к денежной массе вовсе не растущий в долгосрочной перспективе.
