Опять отключил шорты 

# 03.06.2010 18:28
Несмотря на фильтр. Причины? Их собственно две:

1. Достигнута цель отскока (1360-1370), который был очень вероятен, после динамики индекса ММВБ 25-26 мая 2010-го. Теперь ситуация полностью равновероятна: либо вверх, либо вниз, либо "вбок". Чтобы ограничить риск в последнем случае и увеличить доходность в первом, надо отключать шорты. Итого вероятность, что поступил правильно 2/3.
2. Есть у меня индикатор, который показывает "среднесрочную" (22 рабочих дня) "привязку" индекса ММВБ к S&P500 и ценам на нефть. Все "крутые" росты в России происходили, когда этот индикатор снижался и был ниже 0,5. С 26 мая он снижается и вчера на закрытии пробил 0,5. Конечно в истории этого индикатора в примерно 60%-ти случаев, он снижался, был меньше 0,5, но роста не было. Правда и сильных падений в этих условиях тоже не было. А потому вероятность большой прибыли в шортах - невелика (не больше 0,25), а риск от их отключения снижается.

Как то так.

А. Г.


постоянный адрес статьи
комментарии 28
Ирина
Спасибо за Ваш комментарии. Очень помогают в работе.

#04.06.10 12:33

Сергей
Увидев Ваше сообщение, сразу открыл шорт по Сберу. Второй раз уже срабатывает "сигнал".
Очень Вам сочувствую))). Явно занимаетесь не своим делом, ИМХО.

#05.06.10 19:19

А. Г.
Сергей, если прошлый раз (в конце марта) тоже шортили Сбер, то я Вам сочувствую. Газпром тогда надо было шортить.

#06.06.10 14:52

Алексей
Александр,добрый день. Интересует изменилось ли значение Вашего индикатора,который показывает среднесрочное движение рынка? Спасибо. С уважением

#07.06.10 12:03

А. Г.
Добрый день, Алексей!

По концу дня в пятницу ничего не изменилось - индикатор указывает на колебания в коридоре, а сегодняшнее значение будет только после закрытия.

С уважением

#07.06.10 12:05

Алексей
Коридор 1200-1370?

#07.06.10 12:14

А. Г.
Глобально 1220-1530, а локально может быть любой в этих границах, но наиболее вероятен 1270-1390.

С уважением

#07.06.10 12:35

Алексей
Спасибо.

#07.06.10 13:14

Марио
сегодня продолжим прерванный ненадолго рост от 1200 мамбы, все чего опасались уже миновало, так что несколько недель роста нам не помешает.

#09.06.10 11:35

Гость
Александр, здравствуйте! Посоветуйте начинающему трейдеру. Какую литературу нужно обязательно прочитать и трейдерам торгующим!

Торговые решение по каким сигналам вы принимаете- это либо новости , индикаторы или по каким показателям например цен? Спасибо!

Сейчас вероятность пойти выше 1400 больше вероятности ухода ниже 1300? :-) Ну завалил вас вопросами!

#18.06.10 08:14

А. Г.
Сразу скажу, что я являюсь ортодоксальным приверженцем алгоритмической торговли, а потому могу ответить на Ваши вопросы только с этой позиции.

>Посоветуйте начинающему трейдеру. Какую литературу нужно обязательно прочитать и трейдерам торгующим!
=====================================

Это зависит от того, какой стиль торговли Вы решили выбрать. Если строго алгоритимический, то надо обязательно изучить теорию вероятностей хотя бы на уровне экономического ВУЗа. Обычно я рекомендую для этого первый том двухтомника Феллера - там все объясняется "на пальцах". По поводу психологии трейдинга (это тоже обязательная составляющая успеха) я рекомендую соответствующие главы в книге Элдера (остальное там можно не читать). Если собираетесь стать инвестором, то лучше всего найти хорошую книгу о принципах торговли Баффета.


>Торговые решение по каким сигналам вы принимаете- это либо новости , индикаторы или по каким показателям например цен? Спасибо!

========================================

Индикаторы - это частный показателей цен. Вообще сигналы в алгоритмической торговле можно строить только на регулярно поступаемой информации. Новости для этого не подходят, цены - подходят идеально, но кроме цен можно брать и другие числовые показатели.

=========================================

>Сейчас вероятность пойти выше 1400 больше вероятности ухода ниже 1300? :-) Ну завалил вас вопросами!

==========================================

Самое неблагодароное занятие - это предсказывать движения внутри "боковика" (а сейчас мы видим "боковик" в дмапазоне 1220-1530 по индексу ММВБ). Почему? Потому что они равновероятны. Вот будет пробит один из указанных выше уровней (два дня закрытия выше) - можно будет говорить о высокой вероятности движения в сторону пробоя, как минимум, на 150 пунктов.

С уважением

#18.06.10 09:18

Гость
Александр....спасибо за развернутый ответ! Я так понимаю что стопы для вас неотъемлемая часть алгоритмической торговли в процентах от сделки?
Вы имели ввиду:
В. Феллер.Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В двух томах. Том 1

Как относитесь к Найману
Спасибо!



#18.06.10 14:43

Найман. Малая Энциклопед
Стоит тратить время на ее прочтения?

#18.06.10 14:45

А. Г.
Да, я имел ввиду именно эту книгу Феллера. А Наймана, честно признаюсь, не читал. По техническому анализу я читал только книгу Меладзе и книгу Р.Колби и Т.Мейерса «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

С уважением

#18.06.10 14:54

Ирина
Александр,добрый вечер. Как Вы расцениваете сегодняшнее закрытие рынка? Будем корретироваться вниз?

#22.06.10 18:10

А. Г.
Добрый вечер, Ирина!

Если завтра не вырастем выше 1390 к закрытию, то 1300 должны протестировать в ближайшее время. О чем либо более глубоком говорить пока сложно - "Великий боковик-2" сохраняется.

С уважением

#22.06.10 19:13

Ирина
спасибо.

#22.06.10 19:29

Алексей
Александр,зравствуйте. Вчера закрылись ниже 1390.Теперь вниз к 1300?

#24.06.10 10:26

А. Г.
Здравствуйте, Алексей

>Вчера закрылись ниже 1390.Теперь вниз к 1300?

Да, вероятность этого существенно выше 1/2. Но в том то и дело, что при одном испытании может реализоваться и менее вероятное событие. Так что "стопы" на 1395 я бы оставил :)

С уважением

#24.06.10 11:16

Митя
Александр, Вам не кажется, что уже на российском рынке не будет таких "движух", какие были в 2000-х. Вам не кажется, что с каждым годом боковое средне- и долгосрочные движения в наших ликвидных бумагах будут нормой. И писать про "Великие боковики" не имеет смысла?

#24.06.10 11:19

А. Г.
Добрый день, Дмитрий!

>Вам не кажется, что уже на российском рынке не будет таких "движух", какие были в 2000-х. Вам не кажется, что с каждым годом боковое средне- и долгосрочные движения в наших ликвидных бумагах будут нормой. И писать про "Великие боковики" не имеет смысла?

Нет, не кажется. Если бы одновременно с "боковиками" резко росла бы ликвидность и падала бы и дневная волатильность, то я бы с Вами согласился. Но этого не наблюдается, а значит любой "боковик" закончится "движухой" и сильной, как, например, в 2008-м.

С уважением

#24.06.10 11:27

Ирина
Александр,здравствуйте.Хотелось бы узнать Ваше мнение об гос.облигациях Аргентины.Советуют купить.Мне кажется, что это довольно рисковая инвестиция.Извините,если вопрос не по профилю.

#25.06.10 16:05

А. Г.
Добрый день, Ирина!

Вопрос совсем не по профилю. Единственное, что я знаю об Аргентине, что там безработица под 30% и ее основная статья экспорта - сельхозпродукция. После дефолта 2002-го года я за Аргентиной даже не слежу. Интересуюсь только положением в странах БРИК.

С уважением

#25.06.10 16:34

Ирина
Спасибо.

#25.06.10 16:55

Ольга
Александр,добрый вечер.Вот и очередной Ваш прогноз сбылся.Индекс снизился до 1300.Очень интересует Ваш взгляд на дальнейшее поведение рынка.С огромным уважением Ольга.

#30.06.10 17:45

А. Г.
Добрый день, Ольга!
Извините, я в отпуске и далеко от Москвы. И с мобильника трудно отвечать. Поэтому отвечу 9 июля.
С уважением

#01.07.10 09:44

Михаил Шмелев
Александр, не пытались анализировать связь доходности USTreasures и S&P? Для долгосрочной торговли это может пригодиться. Например, двойную вершину по десятилетним облигациям мы увидели летом 2007 года - начало ипотечного кризиса в США...

#01.07.10 13:13

А. Г.
To Ольга

Свое краткосрочное видение рынка я изложил здесь

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,173659

To Михаил Шмелев

Для моего управления со средним временем в позиции чуть больше двух дней, эти показатели мало информативны. Достаточно вспомнить, что локальный максимум счета у меня был 5 ноября 2008-го, а 2009-й стал лучшим по доходности после 1999-го. Мне скорее противопоказаны "боковики", а их предсказать по этим показателям сложно.

С уважением

#10.07.10 00:08


Имя
Комментарий
внимание: html вырезается


Mosquito 1.1.96 b290308

Rambler's Top100