Александр, почему вы не торгуете индексами, например фьючерсами на RTS. Ликвидности там вроде как достаточно?
=============================================
Я уже отвечал на этот вопрос. Торговать фьючерсами по сигналам на индексе моими методами бесполезно. А для самих фьючерсов я уже писал:
После сентябрьской конференции меня критиковали, говоря, что я якобы чего-то не умею делать. Но тут дело не в умении. Фьючерс переживает несколько периодов жизни.
Первый период (зарождение) — когда перед ним существует другой фьючерс, и до экспирации5 этого предыдущего фьючерса достаточно далеко. Второй — когда до экспирации предыдущего фьючерса осталось немного времени. Третий период (зрелости) начинается сразу после экспирации предыдущего фьючерса, и четвертый — несколько дней до экспирации этого фьючерса.
Я могу доказать, что все эти периоды у фьючерса статистически разные. Поэтому если мы хотим строить систему — а в системе прежде всего нужна стационарность в рядах данных, то мы должны эту нестационарность как-то убрать. Я вижу только один способ сделать это: составлять портфель из контрактов с ближайшей датой экспирации и дальних контрактов. При этом вес ближних и дальних контрактов должен быть разным, а со временем он должен еще и меняться. Но это очень трудоемкая и затратная работа, в которой я пока не вижу смысла.
============================================
Верно-ли утверждение что ими торговать проще по причине невысокой волатильности?
============================================
Сложность торговли не зависит от волатильности. От волатильности зависит только риск. Но кода Вы берете плече Вы пропорционально увеличиваете и волатильность и риск.
С уважением
#05.04.11 18:34 
