Базовый портфель на второй квартал 

# 05.04.2011 13:17
 GAZPGMKNLKOHSBERSBERPVTBRROSN
04.04.11-30.06.1125%14%14%19%6%10%12%

Доля SBERP может быть увеличена до 8% за счет уменьшения доли SBER, если позволит ликвидность.
А. Г.

постоянный адрес статьи
комментарии 8
Константин
Александр, почему вы не торгуете индексами, например фьючерсами на RTS. Ликвидности там вроде как достаточно? Верно-ли утверждение что ими торговать проще по причине невысокой волатильности?

#05.04.11 16:54

А. Г.
Александр, почему вы не торгуете индексами, например фьючерсами на RTS. Ликвидности там вроде как достаточно?
=============================================

Я уже отвечал на этот вопрос. Торговать фьючерсами по сигналам на индексе моими методами бесполезно. А для самих фьючерсов я уже писал:

После сентябрьской конференции меня критиковали, говоря, что я якобы чего-то не умею делать. Но тут дело не в умении. Фьючерс переживает несколько периодов жизни.

Первый период (зарождение) — когда перед ним существует другой фьючерс, и до экспирации5 этого предыдущего фьючерса достаточно далеко. Второй — когда до экспирации предыдущего фьючерса осталось немного времени. Третий период (зрелости) начинается сразу после экспирации предыдущего фьючерса, и четвертый — несколько дней до экспирации этого фьючерса.

Я могу доказать, что все эти периоды у фьючерса статистически разные. Поэтому если мы хотим строить систему — а в системе прежде всего нужна стационарность в рядах данных, то мы должны эту нестационарность как-то убрать. Я вижу только один способ сделать это: составлять портфель из контрактов с ближайшей датой экспирации и дальних контрактов. При этом вес ближних и дальних контрактов должен быть разным, а со временем он должен еще и меняться. Но это очень трудоемкая и затратная работа, в которой я пока не вижу смысла.

============================================
Верно-ли утверждение что ими торговать проще по причине невысокой волатильности?
============================================

Сложность торговли не зависит от волатильности. От волатильности зависит только риск. Но кода Вы берете плече Вы пропорционально увеличиваете и волатильность и риск.

С уважением


#05.04.11 18:34

АлександрНТ
Добрый день Александр. А с чем, ни секрет связано добавление в портфель Сбер-пр ? Вроде как после закрытия реестра префки не так интересны или нет :)

#07.04.11 11:04

А. Г.
А с чем, ни секрет связано добавление в портфель Сбер-пр ?
==============================================

С вероятным ростом в них волатильности по сравнению со СБЕР-об в связи с выпуском АДР Сбербанка.

С уважением

#07.04.11 11:58

Александр
Александр остался ли незакрытый гэп по SandP-500 29-30 марта от 1319 ? На Ваш взгляд будут ли попытки его закрыть ?

#07.04.11 18:38

А. Г.
Александр остался ли незакрытый гэп по SandP-500 29-30 марта от 1319 ? На Ваш взгляд будут ли попытки его закрыть ?
============================================

Чего не знаю, того не знаю.

С уважением

#07.04.11 19:20

Виктор
Может ли ММВБ вернуться на 1800, чтоб протестировать уже как уровень поддержки? и если то какие сроки?
Спасибо

#08.04.11 15:11

А. Г.
Может ли ММВБ вернуться на 1800, чтоб протестировать уже как уровень поддержки? и если то какие сроки?

==============================================

Может вернуться и даже к 1790, а может и не вернуться до достижения 1950. Срок возвращения максимум 1-2 недели.

С уважением

#08.04.11 15:59


Имя
Комментарий
внимание: html вырезается


Mosquito 1.1.96 b290308

Rambler's Top100