Несмотря на фильтр. Причины? Их собственно две:
1. Достигнута цель отскока (1360-1370), который был очень вероятен, после динамики индекса ММВБ 25-26 мая 2010-го. Теперь ситуация полностью равновероятна: либо вверх, либо вниз, либо "вбок". Чтобы ограничить риск в последнем случае и увеличить доходность в первом, надо отключать шорты. Итого вероятность, что поступил правильно 2/3.
2. Есть у меня индикатор, который показывает "среднесрочную" (22 рабочих дня) "привязку" индекса ММВБ к S&P500 и ценам на нефть. Все "крутые" росты в России происходили, когда этот индикатор снижался и был ниже 0,5. С 26 мая он снижается и вчера на закрытии пробил 0,5. Конечно в истории этого индикатора в примерно 60%-ти случаев, он снижался, был меньше 0,5, но роста не было. Правда и сильных падений в этих условиях тоже не было. А потому вероятность большой прибыли в шортах - невелика (не больше 0,25), а риск от их отключения снижается.
Как то так.
А. Г.
постоянный адрес статьи |