OcRoc: C учетом высказанных замечаний, получается следующее
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено C1am, 19:07:22 19/06/2002:

 
Идея индикатора: Осредненный ROC.
 
Оценка изменений цены по данным OHLC четырех последовательных баров.
 
Метод:
 
Расчет среднего (Js) 12 возможных комбинаций изменения
 
по Op-Открытие H-максимум L-минимум C-закрытие:
 
 
X(1) = (Op(0)-Op(-1))
 
X(2) = (Op(0)-Op(-2))/2
 
X(3) = (Op(0)-Op(-3))/3
 
X(4) = (H(0)-H(-1))
 
X(5) = (H(0)-H(-2))/2
 
X(6) = (H(0)-H(-3))/3
 
X(7) = (L(0)-L(-1))
 
X(8 )= (L(0)-L(-2))/2
 
X(9) = (L(0)-L(-3))/3
 
X(10) = (C(0)-C(-1))
 
X(11) = (C(0)-C(-2))/2
 
X(12) = (C(0)-C(-3))/3
 
Далее, расчет  ошибки оценки по 12 точкам  
 
mjs=Sqrt(Cумма((X(i)-Js)^2)/11/12)
 
 
Оценка доверительного интервала c вероятностью 0.96 используя распределение Стьюдента (alfa=0.02 m=11)
 
Js-2.718*mjs < Js < Js+2.718*mjs
 
 
Интерпретация:
 
1. Если   Js-2.718*mjs>0, то была тенденция к росту в рамках 4 баров
 
2. Если   Js+2.718*mjs<0, то была тенденция к падению в рамках 4 баров
 
3. Иначе — были колебания в диапазоне без ярко выраженной тенденции
 
 
Текст индикатора для Метастока
 
 
{OCRoc}
 
p1:=Input("Log:1",0,1,1);
 
b:=If(p1>0,Log(O),O);
 
j1:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3 ;
 
b:=If(p1>0,Log(H),H);
 
j2:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3;
 
b:=If(p1>0,Log(L),L);
 
j3:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3;
 
b:=If(p1>0,Log(C),C);
 
j4:=ROC(b,1,$)+ROC(b,2,$)/2+ROC(b,3,$)/3;
 
js:=(j1+j2+j3+j4)/12;
 
 
b:=If(p1>0,Log(O),O);
 
mj1:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(H),H);
 
mj2:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(L),L);
 
mj3:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2);
 
 
b:=If(p1>0,Log(C),C);
 
mj4:=Pwr(ROC(b,1,$)-js,2)+Pwr(ROC(b,2,$)/2-js,2)+Pwr(ROC(b,3,$)/3-js,2);
 
 
mjs:=Sqrt((mj1+mj2+mj3+mj4)/11/12);
 
js-mjs*2.718;
 
js+mjs*2.718;
 
js;
 
 
C уважением
 

Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100