А что, если оценку mjs получать по бОльшему периоду

Отправлено А. Г., 19:19:07 19/06/2002

в ответ на: OcRoc: C учетом высказанных замечаний, получается следующее, отправлено C1am, 19:07:22 19/06/2002:

Все-таки волатильность рынка меняется медленнее, чем направления. Таким образом есть возможность увеличить эффективность критерия.

Я делаю в системе примерно так, хоть и немного для другой задачи (проверяю совпадение среднего в изменении логарифма цены в последний день с несколькими предыдущими). За счет того, что дисперсия считается на значительно большем периоде, можно уже пользоваться не Стъюдентом, а стандартным нормальным распределением.

С уважением

Ответы и комментарии:

Вопрос. Правильно ли я понял, что + — C1am, 19:47 19 июня 2002 (0)
- Не совсем — А. Г., 20:00 19 июня 2002 (0)
  - Вот такой вариант: — C1am, 01:37 20 июня 2002 (0)
    - восьмерка со скобкой — Moysha, 13:57 20 июня 2002 (0)
      - Спасибо, исправим. () — C1am, 14:03 20 июня 2002 (0)
    - Вы решили выбрать не медиану, — СергейЮ, 11:44 20 июня 2002 (0)
      - Re: медиана, среднее, урезанное ... — Иван FXS, 14:28 20 июня 2002 (0)
        Иван, Вы ошибаетесь. Нахождение медианы — не — СергейЮ, 15:27 20 июня 2002 (0)
        Re: Иван, Вы ошибаетесь. Нахождение медианы — не — Иван FXS, 15:56 20 июня 2002 (0)
        Для полного упорядочения массива — СергейЮ, 16:29 20 июня 2002 (0)
      - Согласен, но прописать ЭТО в Метастоке затруднительно. — C1am, 13:39 20 июня 2002 (0)
        Самое интересное — А. Г., 13:42 20 июня 2002 (0)
        К Метастоку можно дополнительно разрабатывать Add-on  DLL — C1am, 14:22 20 июня 2002 (0)
        Re: К Метастоку можно дополнительно разрабатывать Add-on  DLL — Кен, 14:44 20 июня 2002 (0)
        Re (2): К Метастоку можно дополнительно разрабатывать Add-on  DLL — C1am, 15:04 20 июня 2002 (0)
        Спасибо. Сейчас посмотрю — Кен, 17:44 20 июня 2002 (0)
        
        Re: Самое интересное — Иван FXS, 14:21 20 июня 2002 (0)
    - Теперь статистически все корректно — А. Г., 10:53 20 июня 2002 (0)
      - Есть еще некоторый произвол в числе точек + — C1am, 14:01 20 июня 2002 (0)
        А смысл? — А. Г., 14:12 20 июня 2002 (0)
        Реально дисперсия слегка плавает + — C1am, 14:40 20 июня 2002 (0)
        А если "плавает" по другому — А. Г., 14:44 20 июня 2002 (0)
        Это ваша догадка (гипотеза ) — C1am, 22:49 20 июня 2002 (0)
        Про скачкообразность — гипотеза — А. Г., 11:36 21 июня 2002 (0)
  - Понял. Завтра внесем изменения () — C1am, 20:05 19 июня 2002 (0)

[an error occurred while processing this directive]

	А что, если оценку mjs получать по бОльшему периоду
Ответить	Ответы и комментарии	Форум