Раз в месяц выкачиваю данные с Yahoo, подчищаю самые грубые огрехи (тонкую чистку не делаю). И смотрю, что система наколбасила. И вообще, я голосовал против теоретических позиций J Реальные-то не всегда помню, какие и сколько. Приходится перед заполнением формы, в шпаргалку подглядывать.
С шортами на SPY у меня странная история. Я их боюсь, хотя они и работают. В системе один настраиваемый параметр. И включение шортов почему-то требует полного реверса (т.е. без позиции «out»). В результате, гипотетический риск на шорте почти в 2 раза выше чем на лонге. С другой стороны, этот риск вроде бы и оправдан. Реверсивная система за 2002 год принесла аж 39,46% прибыли (при том же счете и комиссии), с дродауном -7,78%. 41 сделка при 61% прибыльных (а я не очень люблю, когда этот показатель заметно переваливает за 50% — подозрение вызывает). И сейчас она в шорте @95.58 c 23/08/02.
