Не знаю нужно ли избавляться от зависимости или сама зависимость
Ответить Ответы и комментарииФорум
Отправлено А. Г., 12:39:18 23/09/2002
в ответ на: Позвольте здесь переспросить , отправлено burlakov, 12:26:39 23/09/2002:

 
есть необходимый признак успешной МТС. Если же избавляться от зависимости путем простого преобразования последовательности доходностей, но можно «с водой выплеснуть и ребенка». Дело в том, что самый простой способ избавления — это взятие первых разностей. Но у стационарной последовательности первые разности имеют среднее нуль.
 
 
А на Ваш вопрос ответ просто. Если непараметрические критерии согласия (они как правило, мало чувствительны к серийным зависимостям) указывают, что на разных рынках распределения одинаковы, то можно их совместить в одну и получить более точные оценки результатов тестирования. Если же распределения различны, то увы.
 
 
 
При этом может получиться так, что для одних параметров (например, доходность) критерий укажет, что распределения различны, а для других (например, доля прибыльных сделок) — нет. Тогда для тех параметров, для которых распределения совпали, совмещение выборок безусловно даст более точные оценки. Причем вне зависимости есть зависимость в выборке или нет. Так как зависимость в выборке влияет лишь на размер доверительного интервала при фиксированной длине выборке, а с увеличением длины интервал сужается для большинства «слабых зависимостей». А таких сильных зависимостей, что i-й трейд сильно был связан с i+100-м трейдом, пожалуй, на практике и нет.
 
 
С уважением


Ответы и комментарии:

[an error occurred while processing this directive]

Форум Начало Ответить Назад Вперед

Rambler's Top100