Вопрос для А.Г. по оценке ТС

Сообщение послал(а): Anatole
Дата: 25/12/06 06:47:17

Александр, здравствуйте. Прочитал вашу заметку, где вы описываете ваш способ тестирования торговых систем. Я не очень силен в статистике, поэтому хотел бы уточнить.

В первом пункте, при оценке устойчивости, как я понял, вы сравниваете по неким робастным критериям согласия выбюорочные распределения показателей, которые мне понятны. Вопросы такие - как построить выборочное распределение и какие критерии согласия и как нужно использовать.

Во втором пункте, при оценке соотношений доходности и риска, вы пишите, что мерой риска для вас выступает 10% CVAR интервальных доходностей. Вопрос - что такое 10% CVAR.

Спасибо большое.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- Anatole -- 25/12/06 06:47:17
  • Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- А. Г. -- 25/12/06 20:11:19
  • Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- mtiming -- 27/6/11 21:24:38
    • Вот здесь url -- А. Г. -- 18/10/11 19:34:52

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.