|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 25/12/06 20:11:19
В ответ на: Вопрос для А.Г. по оценке ТС (Anatole)
: В первом пункте, при оценке устойчивости, как я понял, вы сравниваете по
: неким робастным критериям согласия выбюорочные распределения показателей,
: которые мне понятны. Вопросы такие - как построить выборочное
: распределение и какие критерии согласия и как нужно использовать.Годы я дроблю пополам и затем для первых половинок годов и вторых половинок годов строю выборочное распределение отношений P(t+N)/P(t), где
Р(t) - значение эквити в момент времени t,
N - некоторый период, который, как минимум, раза в три больше среднего времени в сделке.
И сравниваю два выборочных распределения по критерию согласия Мизеса или знаковому критерию (Колмогров- Смирнов слишком неробастен), а годы дроблю потому, что возможно, что в разные годы была разная волатильность и чтобы не получить из-за этого отличие сваливаю в одну выборку результаты разных годов и в другую тех же годов.
: Во втором пункте, при оценке соотношений доходности и риска, вы пишите, что
: мерой риска для вас выступает 10% CVAR интервальных доходностей. Вопрос -
: что такое 10% CVAR.N% CVAR - это среднее минимальных значений выборки, составляющих N% от общеего числа значений в выборке. А моя выборка - это интервальные доходности.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|