Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС

Сообщение послал(а): mtiming
Дата: 27/6/11 21:24:38

В ответ на: Вопрос для А.Г. по оценке ТС (Anatole)

: Александр, здравствуйте. Прочитал вашу заметку, где вы описываете ваш способ
: тестирования торговых систем. Я не очень силен в статистике, поэтому хотел
: бы уточнить.

: В первом пункте, при оценке устойчивости, как я понял, вы сравниваете по
: неким робастным критериям согласия выбюорочные распределения показателей,
: которые мне понятны. Вопросы такие - как построить выборочное
: распределение и какие критерии согласия и как нужно использовать.

: Во втором пункте, при оценке соотношений доходности и риска, вы пишите, что
: мерой риска для вас выступает 10% CVAR интервальных доходностей. Вопрос -
: что такое 10% CVAR.

: Спасибо большое.

: С уважением

ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, где можно прочитать данную статью?

Сообщения в этой теме

• Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- Anatole -- 25/12/06 06:47:17
  • Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- А. Г. -- 25/12/06 20:11:19
  • Re: Вопрос для А.Г. по оценке ТС -- mtiming -- 27/6/11 21:24:38
    • Вот здесь url -- А. Г. -- 18/10/11 19:34:52

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.