|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Частичные ответы
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 17/6/06 18:30:44
В ответ на: Вопрос по книге Р. Джонса и Фкс. Пропорцон. мм (Кука)
: Большая просьба всем, если не трудно поделиться своими мнениями по вопросам:
: 1. Макс. возможный убыток на контракт.
: Этот показатель устанавливается лично трейдером на его усмотрение и
: предпочтения? (Если я предпояитаю рисковать не более 5% от первоначальной
: суммы капитала, капиталл 100.000, то сумма убытка 5.000/ начальное число
: контрактов). Корректоно ли так?Думаю, что закладывать в торговую модель стоп в % априори - это методологическая ошибка. Надо строить системы без таких стопов, а уж потом, исходя из статистики сделок (если их было достаточно много) пытаться "поправить" наиболее плохие убыточные сделки с помощью такого стопа. Так же желательно, что размер % был задан не раз и навсегда, а учитывал текущее состояние рынка (тренд-флэт) и его конкретные характеристики, которые для разных времен могут существенно отличаться.
: 2. Если система дает сигнал на трейд, а стоп по системе располагается так,
: что возможный убыток по сделке выше максимального? Сделку пропускаем?Ни в коем случае, но возможно здесь нужно применять построение стопа, о котором я писал выше.
: 3. По Джонсу торгуем компонентом портфеля своим числом контрактов, своей
: дельтой, своим шагом прироста контрактов. В единицу времени имеем позицию
: только по одному компоненту портфеля его количеством контрактов... А если
: одновременно система дает сигналы на вход по 2 и более компонентам
: портфеля?Значит надо исполнять "двойной объем".
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|