Так и не понял...??

Сообщение послал(а): Кулибин
Дата: 16/1/08 15:11:39

В ответ на: Re: Два вопроса...?? (Hedger)

Добрый день, Сергей.

С.М.: Попытаюсь нарисовать: s^2 = Sum(t=1,t=T,(ln(H(t)/L(t)))^2/4/T/ln(2))

: s - волатильность по Паккинсону
: H(t) максимум, L(t) минимум цены на баре

...так и не понял, чем же волатильность по Паркинсону лучше.., я в математике не силён(мягко говоря) и если правильно понял, квадрат волатильности = сумме натурального логарифма амплитуды в квадрате, делённой на 4, на время(Т) и на ln(2)...

...Сергей, не могли бы Вы, "на пальцах", то есть словами объяснить преимущество этого варианта?, и почему делим на 4?.., "лог" по основанию 2?, если не ошибаюсь, почему? вот если бы основанием лога была какая-нибудь константа ценового ряда?..,

...среда не учтена, т.есть никакого намёка на попытку учесть диссипативные силы(???).., не совсем понятно, но в обеих случаях всё сводится к обычному усреднению цен(как точки отсчёта) и "белого шума"... надеюсь, что я ошибаюсь...

Спасибо.

С уважением,
Кулибин.

ЗЫ. ...в любом случае, даже если писать "своё" определение волатильности нужно описать несколько примеров уже существующих определений, а по всем приведённым Вами примерам в интернете информации, к сожалению, не нашёл.

Сообщения в этой теме

• To Hedger -- Кулибин -- 9/1/08 15:55:28
  • Re: To Hedger -- Hedger -- 10/1/08 14:18:39
    • Два вопроса...?? -- Кулибин -- 12/1/08 23:46:31
      • Re: Два вопроса...?? -- Hedger -- 14/1/08 16:30:54
        • Re: Два вопроса...?? -- Кулибин -- 14/1/08 18:03:14
          • Re: Два вопроса...?? -- Hedger -- 14/1/08 18:50:11
            • Так и не понял...?? -- Кулибин -- 16/1/08 15:11:39
              • Re: Так и не понял...?? -- Hedger -- 17/1/08 16:55:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.