|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Так и не понял...??
Сообщение послал(а): Hedger
Дата: 17/1/08 16:55:59
В ответ на: Так и не понял...?? (Кулибин)
Добрый день, Виктор
: С.М.: Попытаюсь нарисовать: s^2 = Sum(t=1,t=T,(ln(H(t)/L(t)))^2/4/T/ln(2))
: ...так и не понял, чем же волатильность по Паркинсону лучше.., я в математике
: не силён(мягко говоря) и если правильно понял, квадрат волатильности =
: сумме натурального логарифма амплитуды в квадрате, делённой на 4, на
: время(Т) и на ln(2)...: ...Сергей, не могли бы Вы, "на пальцах", то есть словами объяснить
: преимущество этого варианта?, и почему делим на 4?.., "лог" по
: основанию 2?, если не ошибаюсь, почему? вот если бы основанием лога была
: какая-нибудь константа ценового ряда?..,Автор в 1980 году ввел новый эстиматор с целью забить баки классическому. И забил вот в каком смысле.
Если возмем одинаковое количество данных - то вариация оценки волатильности эстиматором Паркинсона будет в 5 раз меньше чем у классического. Другими словами он определяет волатильность не по другому, а более точно.
Стоит добавить, что результат достаточно чувствителен к выполнению условий, заложенных в модель.
Броуновское движение с постоянной волатильностью и нулевым дрейфом.: ...среда не учтена, т.есть никакого намёка на попытку учесть диссипативные
: силы(???).., не совсем понятно, но в обеих случаях всё сводится к обычному
: усреднению цен(как точки отсчёта) и "белого шума"... надеюсь,
: что я ошибаюсь...Здесь я не осилил.
: ЗЫ. ...в любом случае, даже если писать "своё" определение
: волатильности нужно описать несколько примеров уже существующих
: определений, а по всем приведённым Вами примерам в интернете информации, к
: сожалению, не нашёл.У меня есть обзор на английском. В нем сравниваются различные подходы, на реальных исторических данных.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|