|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Александру Горчакову url
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 16/6/08 12:04:59
В ответ на: Александру Горчакову (Михаил Ткачев)
Здравствуйте, Михаил!
: Прочитал Ваш доклад на семинаре в БКС, заинтересовался, прочитал форум.
: Ощутил идейное сродство с Вашей концепцией трейдинга.К сожалению, чтобы
: понимать Вас, нужно стать специалистом ФАПСИ. :)))Насчет "специалиста ФАПСИ" Вы преувеличиваете. Думаю, что большинству сотрудников бывшего ФАПСИ вряд ли будет понятно то, что я пишу. По той простой причине, что теоретической криптографией в ФАПСИ занималось от силы 20% личного состава, из которых в статистических методах специализировалось примерно 30%. Итого получаем всего 6%.
: Мои вопросы: 1.В общих чертах - количество сделок и доходность за 2007 г. по
: любой из фишек - Газпром, Норникель, Сбербанк, Лукойл - будем считать это
: ЭТАЛОНОМ ГОРЧАКОВА.Увы, я давно не слежу за работой своих систем по отдельным акциям - только за портфелем, доли в котором у меня зависят от ликвидности. Тем более, что кроме Никеля, до 1 сентября 2007-го мои системы в 2007-м на рынке реально не работали (причины того лежат во внутренней "кухне" компании, в которой я тогда работал) - так что если я и приведу результаты работы своих 4 систем в каждом эмитенте за 2007-й, то кроме Никеля - это будет голая "теория". А по Сберу у меня вообще не было систем до дробления в 2007-м: просто на 4 системы для среднего клиентского портфеля компании в 2,8 млн. руб. не всегда хватало даже на 1 акцию и потому эти системы мне были не нужны. Так что по Сберу получится "теория в квадрате".
А что касается портфеля, за которым я следил даже теоретически до сентября и реально работал с 3 сентября, то его результат за 2007-й +18% при МДД 6,8% (это все без плечей и шортов). Но портфель был разный. Год я начинал с портфелем:
РАО -40%, Газпром - 25%, Лукойл-15%, Никель - 10%, Сургут -10%,
а заканчивал
РАО -20%, Газпром - 25%, Лукойл-15%, Никель - 20%, Сургут -10%, Сбер - 10%.Причина ежеквартальных пересмотров - изменение оборотов в эмитентах и введение в портфель Сбера (префы я не торгую принципиально).
Но если хотите, то за 3-5 дней я восстановлю теорию и дам результаты по акциям. Но только учтите - у меня в каждой акции торгуется по 4-5 систем (4, кгда фильтр плечей их запрещает и 5, когда разрешает) и результат будет по портфелю систем. Это надо или результата по портфелю достаточно?
: 2. Для понимания того, что Вы пишете на форуме, что посоветутете
: проштудировать?Книги по теории вероятностей и математической статистике. Лично я люблю справочники типа "все в одном". Из базовых учебников считаю достаточно второго тома Феллера, а в ссылке исчерпывающий список литературы для углубленного изучения предмета. По крайней мере мой базовый кругозор этот список покрывает на 99%. Остальное - это уже собственные исследования.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|