|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Александру Горчакову
Сообщение послал(а): Михаил Ткачев
Дата: 17/6/08 21:26:58
В ответ на: Re: Александру Горчакову url (А. Г.)
Александр, спасибо за список литературы, а что за второй том Феллера Вы упоминали, его нет в списке ...
: Но если хотите, то за 3-5 дней я восстановлю теорию и дам результаты по
: акциям. Но только учтите - у меня в каждой акции торгуется по 4-5 систем
: (4, кгда фильтр плечей их запрещает и 5, когда разрешает) и результат
: будет по портфелю систем. Это надо или результата по портфелю достаточно?Я интересовался даными по фишкам вот почему: мне кажется, что Ваши система должна торговать довольно активно, по дневкам скажем 50-70 сделок по бумаге в год со многими мелкими убытками..
У меня много вопросов к Вам, как к ветерану российского трейдинга.Если Вас не затруднит, я их буду задавать поочередно. :)
1.
Как Вы узнаете, что конкретная бумага изменила "характер"?
Например, для РАО ЕЭС вы вычислили некие коэффициенты для линейной зависимости средневзвешенной цены от (High+Low)/2. Но Рая в 2007 и 2008 г. - это "две большие разницы". :) Я не придумал ничего лучшего, чем ежеквартальное тестирование за последние 6-8 кварталов (число сделок от 60 до 90).
2.
Что такое "первые разности логарифмов (High+Low)/2 и средневзвешенных цен"?Спасибо.
С уважением,
М.Ткачев
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|