Ответы

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 17/6/08 23:45:23

В ответ на: Re: Александру Горчакову (Михаил Ткачев)

: Александр, спасибо за список литературы, а что за второй том Феллера Вы
: упоминали, его нет в списке ...

Это учебник:

Введение в теорию вероятностей и ее приложения (том 2) В. Феллер

Написан своеобразно. В первом томе все излагается "на пальцах" и примерах типа бросаний монетки и игры в кости, чтобы подвести читателя к пониманию природы случайности и подходов к ее исследованию, а второй - это уже нормальное строгое изложение основ теорвера.

: Я интересовался даными по фишкам вот почему: мне кажется, что Ваши система
: должна торговать довольно активно, по дневкам скажем 50-70 сделок по
: бумаге в год со многими мелкими убытками..

У меня торгуется 4 системы с примерно равными характеристиками "доходность-риск", каждая из которых делает по 5-6 сделок в месяц. Соотношение прибыльных-убыточных сделок 45-52 на 48-55. Средняя прибыльная сделка к средней убыточной 2,3-3,3. Так что сделок за год в каждом эмитенте у меня в 4 с лишним раза больше 50-70, но объем в каждой сделке естественно составляет лишь долю от объема, выделенного на эмитента. Это в каждой системе примерно столько сделок в год. Но статистика сделок для меня значения не имеет - я слежу за подневной эквити - в ней число положительных приростов превышает число отрицательных и сумма положительных приростов превосходит отрицательные. Подробно об этом я написал здесь:

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/199.html

: У меня много вопросов к Вам, как к ветерану российского трейдинга.Если Вас не
: затруднит, я их буду задавать поочередно. :)
: 1.
: Как Вы узнаете, что конкретная бумага изменила "характер"?
: Например, для РАО ЕЭС вы вычислили некие коэффициенты для линейной
: зависимости средневзвешенной цены от (High+Low)/2. Но Рая в 2007 и 2008 г.
: - это "две большие разницы". :) Я не придумал ничего лучшего,
: чем ежеквартальное тестирование за последние 6-8 кварталов (число сделок
: от 60 до 90).

Просто подсчитал корреляцию между LN (средневзвешенной цены сегодня) - LN (средневзвешенной цены вчера) (это и есть первая разность логарифмов цен или логарифм отношения сегодняшнего значения на вчерашнее) и LN (High+Low)/2 сегодня) - LN ((High+Low)/2 вчера). Эта корреляция достаточно стабильна и находится в разные годы в пределах 0,92-0,99.

С уважением, Александр

Сообщения в этой теме

• Александру Горчакову -- Михаил Ткачев -- 13/6/08 15:49:43
  • Re: Александру Горчакову url -- А. Г. -- 16/6/08 12:04:59
    • Re: Александру Горчакову -- Михаил Ткачев -- 17/6/08 21:26:58
      • Ответы -- А. Г. -- 17/6/08 23:45:23

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.