Re: И еще вопрос к А.Г.

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 30/10/08 20:41:33

В ответ на: И еще вопрос к А.Г. (Sauron)

1. Единственный оптимизируемый параметр в моих системах - это вероятность ошибки первого рода критерия простой гипотезы: "этот тренд продолжается" против сложной "он не продолжается". Собственно критериальная граница и ошибка первого рода при известом распределении статистики (а оно в моей моделе для статистик инвариантных относительно а и d - известно) однозначно определяются одна по другой.

: Средние, используемые для расчета Ваших статистик, считаются от логарифмов
: цен или от их приращений? Еще недавно все казалось почти понятно, а сейчас
: ознакомился с Вашими старыми (до 2003 года) сообщениями на других форумах
: и запутался :(

Исходными были ряды первых разностей логарифмов цен (а не сами логарифмы). Эти величины близки к приращениям цен в %, деленными на 100. Я переходил к приращениям, когда получал вот эти результаты

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/189.html

Думал, что что-то изменится, но потом выяснилось, что ничего не меняется в торговых системах и я вернулся к первым разностям логарифмов цен, как исходным рядам для построения статистик.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Продолжая придираться к словам :) -- Sauron -- 28/10/08 21:04:38
  • И еще вопрос к А.Г. -- Sauron -- 30/10/08 15:24:31
    • Re: И еще вопрос к А.Г. -- А. Г. -- 30/10/08 20:41:33
      • О критерии на слом тренда -- Sauron -- 11/11/08 16:38:39
        • Re: О критерии на слом тренда -- А. Г. -- 12/11/08 11:55:16
          • Re: О критерии на слом тренда -- lockter -- 5/2/09 17:25:39
            • Безусловно прикручивается -- А. Г. -- 9/2/09 16:06:48

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.