|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
О критерии на слом тренда
Сообщение послал(а): Sauron
Дата: 11/11/08 16:38:39
В ответ на: Re: И еще вопрос к А.Г. (А. Г.)
Уважаемый Александр, как из порогового (при котором отвергается нулевая гипотеза) значения статистики рассчитать соответствующее пороговое значение цены (от которого считается внутридневной уровень)?
Поясню вопрос, чтобы он не казался совсем глупым :)
Пр построении критерия отношения правдоподобия в Вашей модели в качестве статистики, вместо ожидаемого мной деленного на волатильность среднего, получается нечто вроде отношения выборочных дисперсий в высоких степенях (порядка длины текущего тренда). "Вытащить" пороговое значение последней цены из неравенствастатистика >= критериальная граница
в этом случае, очевидно, невозможно (получается алгебраическое уравнение порядка >=2).
Более простые статистики получаются, если построить для текущего a(i) доверительный интервал и следить, чтобы он не выходил за рамки дозволенного :), скажем, не содержал бы в себе нуля. В таком случае статистикой критерия действительно оказывается среднее, деленное на "напоминающее волатильность" нечто. Но вид этого нечта таков, что разрешить приведенное выше неравенство относительно последней цены не получается. Вывод: либо ошибка в моих рассуждениях (т.е. на самом деле получаются другие статистики, легко разрешимые относительно значений исходного ряда), либо ошибка в расчетах (т.е. из среднего, деленного на волатильность можно посчитать цену, "ломающую" тренд). Не подскажете ли, как на самом деле?
Спасибо.
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|